9787

بهينه‌سازي سبد سرمايه‌گذاري با در نظر گرفتن عوامل رفتاري: مطالعه موردي هشت شركت برتر شاخص S&P 500

كارشناسي

مهندسي صنايع

1404

دكتر عمران محمدي

دكتر احمد ماكوئي

1404/07/01

دانشكده مهندسي صنايع

Investment Portfolio Optimization Considering Behavioral Factors: Case Study Eight of the S&P 500 Index

مالي رفتاري به بررسي تأثير عوامل روان‌شناختي بر تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه سوگيري‌هاي رفتاري مي‌توانند انتخاب‌هاي مالي را از حالت بهينه خارج كنند. اين تحقيق با هدف بهينه‌سازي سبد سرمايه‌گذاري متشكل از هشت سهام برتر شاخص S&P 500 با در نظر گرفتن عوامل رفتاري انجام شده است تا مدلي براي بهبود تعادل بين ريسك و بازده ارائه دهد. در اين مطالعه، از روش تحقيق كمي استفاده شده كه شامل تحليل داده‌هاي تاريخي قيمت سهام هشت شركت برتر شاخص S&P 500 و شاخص‌هاي نوسانات بازار است. با بهره‌گيري از مدل‌سازي رياضي، تأثير عواملي مانند اجتناب از زيان و تورش افسوس بر تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاري بررسي شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه اين عوامل مي‌توانند تخصيص دارايي‌ها را تحت تأثير قرار دهند و مدل پيشنهادي با لحاظ كردن اين سوگيري‌ها، عملكرد سبد سرمايه‌گذاري را بهبود مي‌بخشد و تعادل بهتري بين ريسك و بازده ايجاد مي‌كند.