10144

بررسي مدل هاي سرايت تلاطم ميان بازارهاي مختلف

1400

سعيد ميرزامحمدي

سعيد ميرزامحمدي

بررسي تعامل بين بازارها، جايگاه ويژه اي در مطالعه كارايي بازار، انتخاب و مديريت پرتفوليو و ارزش گذاري دارايي ها دارد. پژوهش حاضر به بررسي سرايت تلاطم بازارهاي مختلف داخلي يا خارجي پرداخته است. در اين پژوهش سرايت پذيري به تفكيك از بازارهاي موازي ارز و طلا و ...، مورد سنجش قرار گرفته است.در ابتدا تلاش گرديده است تا مختصر اشنايي با بازارهاي مدنظر انجام گيرد و سپس به بررسي ادبيات پيرامون اين موضوع پرداخته شود. نتايج اين پژوهش ها رابطه اثر سرايت پذيري هر بازار را بر بازاري ديگر تاييد يا رد مي نمايد، بديهي است يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد كه رابطه مثبت و دوسويه اي ميان بعضي از بازارها چون بازار ارز و نفت در دوره مورد بررسي وجود داشته و داراي سرريز تلاطم از سوي ارز به سوي بازار نفت بوده ايم.

11/20/2021 12:00:00 AM

73187

1400/09/08

Investigation of volatility spillover models between different markets

سرايت تلاطم , بازارهاي مالي , بازارهاي سهام

volatility spillover , financial markets , stock markets