12792

بررسي روش‌هاي پيش‌بيني نوسانات قيمت سهام

1401

دكتر رضا انتظاري ملكي

دكتر مرضيه ملكي مجد

نوسانات يك مفهوم اساسي در امور مالي است و براي تعيين كميت ريسك ابزارهاي مالي استفاده مي‌شود. پيش‌بيني دقيق نوسانات در بهينه‌سازي پرتفوي مهم است، كه به سرمايه‌گذاران كمك مي‌كند تركيب مناسبي از دارايي‌ها را براي دستيابي به اهداف مالي خود و در عين حال كاهش ريسك انتخاب كنند. از آنجايي كه نوسانات نشان دهنده عدم اطمينان ذاتي بازارهاي مالي است، درك و كنترل آن براي مديريت موثر ريسك بسيار مهم است. در ميان طيف وسيعي از رويكردهاي موجود براي پيش‌بيني نوسانات، مدل هاي يادگيري عميق و شبكه‌هاي عصبي از محبوبيت بيشتري برخوردارند. مدل‌هاي يادگيري ماشيني از داده‌هاي تاريخي براي شناسايي الگوها و روندها استفاده مي‌كنند و اين اطلاعات مي‌توانند براي پيش‌بيني نوسانات قيمت در آينده استفاده شوند. به طور كلي، استفاده از مدل‌هاي يادگيري ماشين و شبكه عصبي در پيش‌بيني نوسانات قيمت بازار سهام، زمينه‌اي است كه به سرعت در حال تحول است و پيشرفت‌هاي جديدي به طور منظم در آن حاصل شده ‌است. با تركيب شبكه هاي عصبي با رويكردهاي ديگر به عنوان مثال مدل‌هاي آماري كلاسيك مانند مدل خودرگرسيون تعميم‌يافته ناهمگوني مشروط مي‌توان دقت مدل‌هاي يادگيري عميق را افزايش داد و نوسانات بازار را به صورت دقيق‌تري پيش‌بيني كرد. در اين پژوهش، به بررسي روش‌هاي پيش‌بيني نوسانات قيمت بازار سهام با استفاده از مدل‌هاي آماري كلاسيك و مدل‌هاي يادگيري عميق مي‌پردازيم.

11/15/2023 12:00:00 AM

81108

1402/09/11

Review of Stock Volatility Prediction Methods

پيش‌بيني نوسانات قيمت , يادگيري عميق , شبكه عصبي , مدل‌هاي آماري , بازار سهام

prediction of price volatilities , deep learning , neural network , statistical models , stock market