13936

ارزيابي ريسك اعتباري شركت‌هاي كوچك و متوسط (SMEs) مبتني بر مدل‌هاي يادگيري ماشين

1400

دكتر بابك اميري

شركت هاي كوچك و متوسط نقش بسزايي در توسعه هر اقتصادي ايفا مي‌كنند. با اين حال، دسترسي آسان به منابع مالي از موسسات مالي و بانك‌ها يك چالش اصلي براي آنها است. به طور مشابه، مؤسسات مالي و بانك‌ها نيز در هنگام انتخاب شركت‌هاي كوچك و متوسط بعنوان مشتريان بالقوه براي اعطاي اعتبار با مشكلاتي روبرو هستند؛ زيرا در مقايسه با شركت‌هاي بزرگ، معمولاً از نظر داده‌هاي مالي سازمان‌يافته نيستند و موجب بروز مخاطرات مي‌گردد. يكي از مهمترين وظايف مؤسسات مالي از جمله بانك‌ها، مديريت مخاطرات بوجود آمده است. نهادهاي مالي در معرض انواع مخاطرات قرار دارند. در يكي از مهمترين تقسيم‌بندي‌ها، مخاطرات نهادهاي مالي به چهار دسته مخاطرات عملياتي، مخاطرات بازار، مخاطرات نقدينگي و مخاطرات اعتباري تقسيم‌بندي شده است كه مهم‌ترين و اساسي‌ترين آن‌ها، مخاطرات اعتباري است. بخش مهمي از مشكلات امروز بانك‌هاي كشور در زمينه افزايش مطالبات غيرجاري به دليل عدم بهره‌مندي از نظام سنجش و مديريت ريسك اعتباري است. اعتبارسنجي مشتريان يكي از ابزارها و پيش نيازهاي لازم براي استقرار مديريت ريسك اعتباري مي‌باشد. تاكنون رويكردها و مدل‌هاي گوناگوني پيرامون نحوه اعتبارسنجي مشتريان معرفي شده است ارزيابي ريسك اعتباري بر اساس داده‌هاي مالي سازمان‌يافته يك چالش براي موسسات مالي است. در اين پژوهش پس از مرور ادبيات و پيشينه ارزيابي ريسك اعتباري كسب‌ وكارهاي كوچك و متوسط، شكاف‌هاي تحقيقاتي در اين حوزه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

2/6/2023 12:00:00 AM

84250

1403/07/28

Credit risk assessment of Small and Medium Enterprises (SMEs) based on machine learning models

شركت‌هاي كوچك و متوسط , ريسك اعتباري , اعتبار سنجي , تامين مالي , بانك