10481

10481

مدل سازي سري هاي زماني با فرايند k عاملي گيگارچ

كارشناسي ارشد

رياضي - آمار رياضي

مهر 1391

مهر 1391

دكتر رحمان فرنوش

مدلسازي سري هاي زماني به خصوص سري هاي زماني مالي با نوسانات يكي از مباحثي است كه امروزه مورد توجه بسياري از آماردانان و اقتصاددانان قرار گرفته است. در اين مدل ها برخلاف مدل هاي ركرسيون خطي ويژگي ناهمساني واريانس به چشم مي خورد. يعني واريانس جمله ي خطا متغير است. جهت تحليل و مدل سازي نوسانات، آن دسته از سري هاي زماني را مورد بررسي قرار مي دهيم كه در آن ها شرط ناهم ساني واريانس وجود دارد. همچنين در بسياري از سري هاي زماني ويژگي حافظه ي طولاني مدت يا وابستگي دوربرد نيز به چشم مي خورد. در مدل هايي با خاصيت فوق تابع اتوكواريانس در وقفه هاي طولاني به سمت بينهايت ميل مي كند. كلمات كليدي: مدل GARCH ، مدل k عاملي GARMA ، فرايند k عاملي GARMA ، ناهم ساني واريانس، روش برآورد وايتل