1261

1261

پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه هاي عصبي فازي انطباقي با ورودي هاي تكنيكال و مقايسه با شبكه عصبي RBF

كارشناسي ارشد

زمستان

1383

دكتر مهدي غضنفري

دكتر سيد جعفر سجادي و دكتر هوشنگ كياني

04

تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه قيمت سهام در بورس تهران به صورت تصادفي تغيير نمي كند . بلكه اين رفتار به صورت غير خطي و آشوب گونه است و لذا براي پيش بيني قيمت نياز به ابزاري وجود دارد كه بتواند اين رفتار را تحت مدل آورده و شبيه سازي كند . در اين تحقيق يكي از تكنيك هاي هوش مصنوعي به نام شبكه هاي عصبي -فازي ANFIS1 براي اين منظور به كار گرفته شده و توانايي اين مدل در پيش بيني قيمت سهام در مقايسه با شبكه عصبي تقارن شعاعي RBF2 با استفاده از معيارهاي برازش و سنجش خطا مورد ارزيابي قرار ميگيرد . شبكه ANSIS سيستم فازي تاكاگي -سوگنو را به صورت شبكه اي پياده سازي مي كند . به اين ترتيب قابليت استناج سيستم هاي فازي را با قابليت آموزش پذيري شبكه هاي عصبي را در هم آميخته و ابزاري كارا جهت شبيه سازي يك نگاشت غير خطي فراهم مي آورد . در شبيه سازي هاي انجام شده ، روش موسوم به SRC تعداد و نوع ورودي ها بطورپويا شامل شاخصهاي تكنيكال ارزيابي قيمت سهام انتخاب و به شكبه جهت پيش بيني سري زماني قيمت سهام شركت هاي منتخب مورد استفاده قرار مي گيرند . نتايج بررسي هاي نشاندهنده برتري و الويت شبكه ANFIS با توجه به بكارگيري تركيب بهترين وروديها با متد SRCو خوشه بندي داده هاي ورودي براي برازش و پيش بيني قيمت سهام با شرايط مشابه در مقايسه با شبكه هاي عصبي RBF است .