13510

13510

تحليل مدلهاي فضاي وضعيت و كاربردهاي آن در مسائل مهندسي و مالي

دكتري

رياضي - آمار

آبان ماه 1393

آبان ماه 1393

دكتر رحمان فرنوش

چكيده برازش يك مدل مناسب به داده هاي سري زماني به منظور پيش بيني براي پيشامدهايي كه در آينده رخ مي دهند همواره از اهميت بسزايي برخودردار بوده است. يكي از مدل هاي كاربردي در اين راستا مدلهاي فضاي وضعيت مي باشد. اين مدلها اولين بار در سال 1960 براي داده هاي ماهواره اي مطرح شد و پس از آن به طور گسترده براي برازش به داده هاي مالي، مهندسي كنترل، فيزيك و پزشكي مورد استفاده قرار گرفت تا جايي كه به دست آوردن متغير پنهان در اين مدلها با استفاده از معادلات پالايش و نيز برآورد پارامترهاي نامعلوم از روش هاي كلاسيك و بيزي مورد توجه محققان بسياري قرار گرفته شده است.