14818

14818

چالش‌ها و قواعد مدل‌سازي ارزيابي انتخاب سبد سهام همراه با مطالعه موردي كاربرد كارايي متقاطع در ارزيابي‌هاي سبد سهام

كارشناسي ارشد

تحقيق در عمليات

آبان ماه 1394

آبان ماه 1394

دكتر محمد رضا عليرضايي

دكتر جليل رشيدي نيا

رياضي

چكيده در دنياي امروز سرمايه‌گذاري پايه و اساس پيشرفت هر كشوري مي‌باشد و انتخاب سبد سهام يكي از عوامل موثر بر رونق و توسعه سرمايه‌گذاري مي‌باشد، يكي از مشكلات انتخاب پرتفوليو در برگيرنده انتخاب يك مجموعه سهام، دارايي و يا اوراق بهادار با اهداف متضاد و غير قابل مقايسه مانند بازده و ريسك مي‌باشد، تكنيك‌هاي نوين تحقيق در عمليات امكان ارزيابي چندين معيار را براي انتخاب سبد سهام بهينه دارد. مدل كارايي متقاطع تكنيك تحليل پوششي داده‌ها، يكي از ابزارهاي مفيد در سنجش كارايي و اولويت بندي چندين بنگاه است كه امكان تعيين واحدهاي كارا از صنايع مختلف را جهت تشكيل پرتفوليو فراهم مي‌نمايد. در پژوهش حاضر به بررسي اين تكنيك در تشكيل سبد سرمايه‌گذاري پرداخته شده است. در تحقيق حاضر، ابتدا به بررسي پيشينه ارزيابي انتخاب سبد سهام پرداخته شده است، سپس روش هاي تحليل پوششي داده‌ها با بكارگيري اندازه كارايي متقاطع را به منظور استفاده از توانمندي‌ها و رفع نقاط ضعف روش‌هاي قبلي ارائه شده است. در ادامه، يك مطالعه موردي از شركت‌هاي بورس ايران بااستفاده از مدل سازي كارايي متقاطع بيان شده است. واژه‌هاي كليدي:تحليل پوششي داده ها، اندازه كارايي متقاطع، انتخاب سبد سهام، بورس