23587

طراحي سيستم هشدار زودهنگام بحران بانكي با استفاده از مدل لاجيت مطالعه موردي: بانك هاي ايران

كارشناسي ارشد

مهندسي سيستم- سيستم هاي كلان اقتصادي اجتماعي

1397

1399/12/05

سعيد ميرزامحمدي

مهندسي صنايع

بحرانهاي بانكي از اصليترين رويدادها در حوزه مالي كشورها و در مواردي در سطح جهاني قلمداد ميگردند. چنين بحرانهايي با سست نمودن سيستم مالي كشورها، ريسك ورشكستگي بانكها را بشدت افزايش داده و ميتوانند باعث ايجاد بحران در كل نظام مالي يك كشور شده و امنيت اقتصادي را به خطر مياندازند. علي رغم تمامي تمهيدات انديشيده شده در نظامهاي بانكي، در دهههاي اخير تعداد قابل توجهي بحران مالي مهم همچون بحران جهاني سالهاي 2007 تا 2010 و نيز يكي از تاثيرگذارترين آنها در سال 2020 به دليل كرونا ويروس-كويد 19؛ در سطح جهان رخ داده است. بدين لحاظ انجام مطالعاتي بهمنظور شناسايي كاملتر و تحليل دقيقتر متغيرهايي جهت شناسايي و اعلام زودهنگام بحرانهاي بانكي و به تبع آن اعمال اقدامات پيشگيرانه سريعتر و مديريت ريسك موثرتر؛ براي سيستم مالي كشورها بسيارارزشمند ميباشند. تحقيق حاضر در دامنه كاربرد بانكهاي كشور بهمنظور بررسي و توسعه مدلهاي موجود با بكارگيري رويكردي سيستماتيك براي شناسايي تركيبي از شاخصهاي كليدي جهت اعلام هشدار زود هنگام بحرانهاي بانكي صورت گرفته است. در اينجا "نسبت مطالبات به داراييهاي بانك" به عنوان شاخص تشخيص بحران بانكي تعريف شده و بررسيهاي مختلفي جهت شناسايي متغيرهاي حوزههاي مختلف اعم از حقيقي، خارجي، پولي و درونبانكي تاثيرگذار بر بروز بحران و نيز شدت تاثيرات هر يك از آنها براساس مدل انتخابي لاجيت، انجام پذيرفته است. بطوركلي متغيرهاي "توليد ناخالص داخلي" و "بازده حقوق صاحبان سهام"، موجب كاهش؛ و متغيرهاي "تورم"، "نسبت صادرات به واردات" و "نسبت سپرده به نقدينگي"، موجب افزايش ريسك ايجاد بحران بانكي و ورشكستگي آنها ميگردند. از يافته هاي اوليه تحقيق اينست كه ميزان اثر هريك از اين متغيرها بر شاخص بحران بانكي در ايران متفاوت بوده و از نظر آماري فقط تا سطح مشخصي، هر يك از آنها معنادار و قابل استناد ميباشند. لذا در محله بعدي تحقيق با حذف متغيرهاي با سطح معناداري غير قابل پذيرش، متغيرهاي مدل لاجيت براي نظام بانكي ايران، تعديل گرديده و بر اين اساس مدل جديدي توسعه داده شده است. از يافته هاي قابل توجه ديگر اين تحقيق آنست كه با بررسي وضعيت همبستگي مابين متغيرها مشاهده ميگردد كه مابين متغيرهاي "توليد ناخالص داخلي" و "نسبت صادرات به واردات" همبستگي قابل تاملي وجود دارد.

1400/02/24

Early Warning System for Banking Crises case study: Iranian Banks

1/1/1900 12:00:00 AM

In the last decades many banking crises in the world has been witnessed. These episodes may trigger a bigger crisis in the whole financial sector of a country and endanger the economic safety of a country; As the global financial crisis from 2007 to 2010 and also one of the most influential global financial crisis due to the Corona virus this year. These financial crises weaken the financial system of the country and eventually lead to the bankruptcy of the banks. To this end, identifying the variables that predict these events and consequently prevent them are valuable for the country's financial system. In this thesis, banking crisis indicator is concerned as ratio of claims to assets. Furthermore, indicators in different sectors such as real, monetary, external and institutional which emphasis or placate the probability of banking crises in Iran and the intensity of each in banking crises are identified using the logit model estimate. GDP and return on equity reduce the probability of bankruptcy and inflation variables, the ratio of exports to imports and the ratio of deposits to liquidity increase the probability of bankruptcy of the bank. Also, the effect of each of these variables on the banking crisis index in Iran is different and are acceptable only to a certain level of statistical significance. Variables whose significance level was not acceptable have been removed and a new model has been developed without considering them. In this study, the correlation between variables has also been examined. It can be seen that there is a correlation between the variables of GDP and the ratio of exports to imports.

سيستم هشدار زودهنگام , بحران بانكي , مدل لاجيت , بحران بانكي