27000

پيش بيني نقاط برگشت سهام با طبقه بندي ريسك سهام با استفاده از الگوريتم رگرسيون لجستيك وزن دار در بازار مالي تهران

كارشناسي ارشد

مهندسي صنايع

1398

1401/06/20

سيد جعفر سجادي

صنايع

مديريت سبد سهام يك بخش مهم در مديريت سرمايه¬گذاري است كه مطالعات زيادي روي آن انجام شده است ولي باتوجه‌به ظهور و گسترش روش¬هاي جديد پيش¬بيني نظير هوش مصنوعي، هنوز فرصت مطالعه در آن وجود دارد. در اين پژوهش براي پيش‌بيني نقاط عطف، رويكرد رگرسيون لجستيك وزن‌دار باتوجه‌به ريسك بنيادي سهام انتخاب شده است. رگرسيون لجستيك وزن‌دار، براي پيش‌بيني از سه متغير تأثيرگذار يادگيري خود را انجام مي‌دهد. اين پژوهش از داده‌هاي 10 سهم از 10 صنعت مختلف بازار بورس ايران بين سال‌هاي 93 تا 97 به‌عنوان ديتاست استفاده مي‌كند. در اين رويكرد، ابتدا از شبكه WLR براي پيش¬بيني روند قيمت (نقاط خريد: افزايش قيمت/ نقاط فروش: كاهش قيمت) و استفاده مي¬شود. پس از مقايسه نتايج شبكه WLR با استراتژي خريد و نگهداري ساير روش‌ها، مناسب بودن اين شبكه¬ها براي پيش¬بيني نقاط عطف تأييد مي¬شود.

1401/06/24

Prediction of stock return points with stock risk classification using weighted logistic regression algorithm in Tehran financial market.

9/11/2023 12:00:00 AM

Stock portfolio management is an important part of investment management, which has been studied a lot, but due to the emergence and expansion of new forecasting methods such as artificial intelligence, there is still an opportunity to study it. In this research, the weighted logistic regression approach has been chosen according to the fundamental risk of stocks to predict milestones. Weighted logistic regression performs its learning to predict three influential variables. This research uses the data of 10 stocks from 10 different industries of the Iranian stock market between 1993 and 1997 as a dataset. In this approach, first, the WLR network is used to predict the price trend (buying points: price increase / selling points: price decrease). After comparing the results of the WLR network with the purchase and maintenance strategy of other methods, the suitability of these networks for predicting milestones is confirmed.

معاملات الگوريتمي، تحليل تكنيكال، پيش‌بيني مالي، تحليل بنيادي، رگرسيون لجستيك وزن‌دار، ريسك سهام

Algorithmic trading, technical analysis, financial forecasting, fundamental analysis, weighted logistic regression, stock risk

Paria Nourmohammadi

Seyed Jafar Sajjadi