28034

بهينه سازي سبدسهام با توجه به پيش‌بيني روند توسعه بيماري كرونا با استفاده از هوش مصنوعي (مطالعه موردي)

كارشناسي ارشد

مهندسي صنايع

1398

1401/10/12

دكتر عمران محمدي

دكتر رسول نورالسنا

صنايع

بهينه سازي سبد سهام يكي از مهم‌ترين مباحث در ادبيات مهندسي مالي بهينه‌سازي سبد سرمايه‌گذاري مي‌باشد كه نخستين بار توسط ماركويتز ارائه شد و رويكردي انقلابي از تاثير ريسك در تشكيل پرتفوي ارائه كرد و عصر نظريه نوين پرتفوي را آغاز نمود. بهينه‌سازي سبد سهام به بيان ساده به معناي انتخاب مناسب‌ترين سهام و درصد سرمايه‌گذاري شده در هر سهم مي‌باشد. هرساله ميليون‌ها نفر درنتيجه بيماري‌هايي كه در ظاهر غير قابل توقف به نظر مي‌رسند جانشان را از دست مي‌دهند. در طول تاريخ بيماري‌هاي همه گير زيادي وجود داشته كه جوامع انساني را در نورديده و مرگ‌ومير بخش عظيمي از جامعه را در پي داشته، ازجمله ويروس تازه شناخته شده كرونا كه از آغاز شيوع خود تاكنون باعث مرگ بيش از 4ميليون نفر در حداقل 216 كشور از ژانويه سال2020 تا به امروز شده است. علاوه بر غم انگيز بودن از دست دادن زندگي افراد كه اين نوع بيماري ها باعث آن شده بلكه تأثير بر اقتصاد جهاني نيز از اثرات اين بيماري هاي همه گير است. مجموعه داده هاي موجود در ارتباط با اين ويروس به صورت تصاعدي رشد مي‌كند طوري كه حتي فراتر از ظرفيت هوش انساني است و اين هوش به تنهايي براي رسيدگي به اين داده ها و استفاده از آنها كافي نيست. هوش مصنوعي در شناسايي الگوهاي داده هاي بزرگ ماهر است . در اين پژوهش به دنبال پيش‌بيني اين روند و اثرگذاري آن بر روي بازارهاي مالي هستيم. در نهايت بر اساس مدل DCC-Garch و ماركوييتز نسبت به تشكيل سبد سهام بهينه مبتني بر پيش¬بيني¬ها اقدام خواهد شد. لازم به ذكر است بيماري كرونا داراي اثر مشابه در همه كشورها نبوده است. علي رغم اثرات منفي بر رشد اقتصادي بسياري از كشورها، موارد استثنايي نظير چين به علت ايمني مناسب در مقابل اين بيماري به رشد مثبت خود ادامه مي‌دهند.

1401/12/20

Optimizing Investment Portfolio According to Predicting Disease Development Using Artificial Intelligence (Case Study)

1/2/2024 12:00:00 AM

Optimizing the stock portfolio is one of the most important topics in the literature of financial engineering, the optimization of the investment portfolio, which was first presented by Markowitz and presented a revolutionary approach of the impact of risk in the formation of the portfolio and started the era of the new portfolio theory. Optimizing the stock portfolio simply means choosing the most suitable stocks and the percentage invested in each stock. Millions of people die every year as a result of seemingly unstoppable diseases. Throughout history, there have been many epidemic diseases that have affected human societies and resulted in the death of a large part of society, including the newly known corona virus, which has caused the death of more than 4 million people in at least 216 countries since January 2020 up to now. In addition to the tragic loss of people's lives caused by these types of diseases, the impact on the global economy is also one of the effects of these epidemic diseases. The data collection related to this virus grows exponentially, so that it is even beyond the capacity of human intelligence, and this intelligence alone is not enough to reach these data and use them. Artificial intelligence is adept at identifying patterns in big data. In this research, we seek to predict this trend and its effect on the financial markets. Finally, based on the DCC-Garch and Markowitz model, an optimal stock portfolio based on forecasts will be formed. It should be noted that the corona disease has not had the same effect in all countries. Despite the negative effects on the economic growth of many countries, exceptional cases such as China continue to grow positively due to proper immunity against this disease.

بهينه سازي سبد سهام , پيش بيني , ويروس كرونا , هوش مصنوعي

Stock Portfolio Optimization , Prediction , CoronaVirus , Artificial Intelligence

zahra karimpoor

dr emran mohammadi