28205

بهينه سازي سبدسهام با رويكرد برنامه ريزي آرماني بر پايه اعداد فازي منسجم

كارشناسي ارشد

مهندسي صنايع- بهينه‌سازي سيستم‌ها

1398

1400/08/30

عمران محمدي

عليرضا علي احمدي

مهندسي صنايع

در اين پايان نامه هدف، ارائه يك مدل بهينه سازي سبدسهام مي باشد. عمدتا اطلاعات موجود در دنياي واقعي داراي نوعي ابهام و عدم قطعيت هستند، كه براي كنارآمدن با عدم اطمينان از رويكرد فازي استفاده مي گردد. ما در اينجا علاوه بر اين، براي تصميم گيري كه در آن انتظار انسجام سرمايه گذار نقش بسيار مهمي دارد، از اعداد فازي منسجم استفاده مي نماييم. الگوريتم مدل ارائه شده بدين صورت است كه ابتدا 3 مدل ميانگين-واريانس، واريانس-ميانگين، ميانگين-واريانس-چولگي با استفاده از تابع عضويت فازي منسجم ارائه مي گردد، سپس مـدل ارائه شـده بـا برنامـه ريـزي آرماني به يك مساله ساده تبديل مي شود. براي به دست آوردن اعداد فازي منسجم از نرم افزار متلب و براي جواب بهينه از نرم افزار گمز استفاده نموديم.

1402/02/12

Stock portfolio optimization by goal programming based on coherent fuzzy numbers

11/21/2022 12:00:00 AM

In this dissertation, the target is to present a stock portfolio optimization model. Most of the information in the real world has some kind of ambiguity and uncertainty, The fuzzy approach is used to cope with uncertainty. We are here in addition, To make a decision in which the expectation of investor cohesion plays a very important role,We use cohesive fuzzy numbers. The model algorithm presented is as follow First 3 models Mean-variance, variance-mean, mean-variance-skewness Presented using a cohesive fuzzy membership function,Then the model presented with ideal planning becomes a simple problem. To obtain coherent fuzzy numbers We used MATLAB software and GAMS software for the optimal answer.

بهينه سازي سبد سهام , برنامه ريزي آرماني , اعداد فازي منسجم , برنامه ريزي رياضي فازي

stock portfolio optimization , goal planning , coherent fuzzy numbers , fuzzy mathematical programming

Zahra Darvish

Emran Mohammadi