6630

6630

استفاده از روش هاي هوش مصنوعي براي پيش بيني شاخص كل بورس اوراق بهادار

كارشناسي

الكترونيك

1398

دكتر ستار ميرزا كوچكي

1398/10/15

برق

forecasting overall index of stock market using artificial intelligence techniques

پيش بيني شاخص كل قيمت سهام بازار بورس و جهت حركت آن به عنوان يكي از جذاب ترين و چالش برانگيزترين كاربردهاي سري هاي زماني ميباشد. به دليل قدرت تحليلي بالاي داده كاوي و همچنين توان پردازش بي نظير آن، مي توان از آن براي تحليل مسائل گوناگوني در دنياي واقعي، مانند پيش بيني استفاده كرد. اصلي¬ترين هدف اين پروژه پيش بيني شاخص كل قيمت بورس اوراق بهادار تهران به وسيله تكنيك هاي داده كاوي است. جهت مدل سازي تكنيك داده كاوي از دو روش شاخص هوش مصنوعي، كه شامل شبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك مي باشد استفاده شده است. در اين پروژه از داده هاي TEPIX (نام اختصاري شاخص كل قيمت بورس اوراق بهادار تهران) بهره گرفته شده است. TEPIX، كه مخفف كلمه TEHRAN PRICE INDEX'' مي باشد، از اصلي ترين شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران ميباشد. بازه جمع آوري داده ها از فروردين سال 1388 تا مهر سال 1398 بوده است. سپس با استفاده از داده هاي شاخص كل قيمت سهام ( شامل قيمت باز شدن, بالاترين قيمت، پائين ترين قيمت و قيمت بسته شدن مي باشد)، مقادير ده عدد از انديكاتورها ( شاخص هاي تكنيكال) محاسبه شده است. ورودي شبكه عصبي مصنوعي را مقادير مربوط به ده انديكاتور از پيش محاسبه شده تشكيل داده اند و پيش بيني مربوط به شاخص كل بدين صورت مدل سازي گشته است. در انتها نيز به بهبود عملكرد مدل پيشنهادي با استفاده از الگوريتم ژنتيك پرداخته شده است. كلمات كليدي: هوش مصنوعي, شبكه عصبي ، الگوريتم ژنتيك, پيش بيني بورس اوراق بهادار