7923

بررسي روش هاي بك تستينگ در الگوريتم هاي معاملاتي

كارشناسي

مهندسي كامپيوتر

1401

دكتر رضا انتظاري ملكي

1401/06/19

مهندسي كامپيوتر

Investigating backtesting methods in trading algorithms

امروزه گسترش توان پردازشي كامپيوتر ها، بر روي معاملات انجام شده در بازار هاي مالي تاثير گذاشته اند. امروزه براي اينكه بتوانيم با سرعت بالاتري معاملات را انجام دهيم به طوري كه اين سرعت براي انسان قابل انجام نباشد، از الگوريتم هاي معاملاتي استفاده مي كنند كه اين الگوريتم ها، يكسري نقاط ورود و خروج را مشخص ميكنند. حال براي اينكه از عملكرد صحيح اين الگوريتم ها و ميزان بازدهي آنها مطلع شويم، بدون اينكه ريسك از دست دادن سرمايه خود را در بازار هاي واقعي داشته باشيم، از بك تست استفاده ميكنيم يا به عبارتي، از داده هاي گذشته استفاده كرده تا الگوريتم و استراتژي معاملاتي خود را تست كرده و پس از اطمينان از صحت كارايي آن، به صورت زنده در بازار هاي مالي به معامله مي پردازيم. همچنين ممكن است بخواهيم استراتژي هاي معاملاتي مختلف را از لحاظ مختلف با هم مقايسه كنيم كه اين كار با استفاده از بك تست صورت مي پذيرد. در بحث بك تست گرفتن از يك استراتژي معاملاتي، ممكن است با يكسري مشكلات و چالش ها روبرو شويم كه از قبل بايد از آنها مطلع باشيم و تا حد امكان از دچار شدن به آنها جلوگيري كنيم. در پروژه فعلي، به پياده سازي يك بستر براي انجام بك تست بر روي بورس تهران پرداخته ايم و به بررسي مشكلات و چالش هاي موجود در بك تست پرداخته ايم. اين پياده سازي با استفاده از زبان پايتون و با استفاده از ماژول backtraderصورت گرفته است

بازار هاي مالي , الگوريتم هاي معاملاتي , استراتژي , بك تست , بورس تهران