8307

پيش بيني بازار هاي مالي توسط مدل اينفورمر

كارشناسي

مهندسي كامپيوتر

1401

رضا انتظاري ملكي

1401/12/08

Forecasting Financial Markets Using the Informer Model

مدل ســازي و پيشبيني قيمت انواع ســهام در بازارهاي مالي بهدليل اهميت بالا و تاثير بســيار زياد بر رشــد اقتصـادي كشـورها و سـازمانها، از اهداف چالش برانگيز محققان، شـركتهاي سـرمايهگذاري و بانكها ميباشـد. براي سـالهاي طولاني معاملات در بازارهاي سـرمايه به شـكل فيزيكي و دسـتي صـورت ميگرفت. در روشهاي سـنتي، معاملات توسـط واسـطهها حمايت ميشـدند، كسـاني كه معاملات را بين مشـاركتكنندهگان بازار تنظيم ميكردند. اما با افزايش ظروف سـرمايه بازارها، ادامه كار به روش سـنتي سـخت شـد. نياز بود تا پاي تكنولوژي به ميان آيد و كامپيوتر به جاي افراد عمل كند. بنابراين نياز به معاملات الگوريتمي احسـاس شـد و ابتدا شـركتهاي بزرگ و سـپس معاملهگران خرد شـروع به اسـتفاده از اين الگوريتمها كردند. اين الگوريتمها براي انجام معاملات، بررســيهاي لازم را از جنبههاي گوناگوني مانند زمانبندي، قيمت و حجم روي ســفارشــات و بازار انجام داده و تصـميم ميگيرند. اين امر كمك ميكند تا بازار سـرمايه به روشـي اصـوليتر و به دور از دخالت احسـاسـات انسـاني پيش رود كه يكي از نتايج آن بالارفتن نقدينگي در بازار اســت. با رشــد در هوش مصــنوعي، به ويژه يادگيري عميق، ميتوان وظيفه يادگيري ويژگي را بهطور مؤثرتري از طريق شـبكههاي طراحي شـده براي اين اهداف انجام داد. در اين پـايـان نـامـه، ابتـدا عملكرد مـدل Informer] 1 [روي داده مربوط بـه بـازارهـاي مـالي، چـالش هـاي معاملهگري با آن و راهحلهاي موجود براي اسـتفاده ي مفيد از اين مدل را بررسـي ميكنيم. سـپس به محدوديت هـاي مـدل informer و روشهـاي حـل آنهـا ميپردازيم و در نهـايـت، بـا معرفي مـدل جـديـد Informer (NN-IE (Network Neural Encoder كه در آن داده هاي اسـتخراج شـده توسـط قسـمت encoder از مدل Informer ، توسـط يك شـبكهي عصـبي بررسـي مي شـوند و رنگ كندل بعدي پيشبيني ميشـود، مشـكلات مدلهاي ديگر را حل ميكنيم و نتيجهي backtest را روي دادههاي تاريخي موجود بررسي ميكنيم

الگوريتمهـاي معـاملاتي , پيش بيني بـازارهـاي مـالي , هوش مصـــنوعي , مـدل اينفورمر , backtest