9494

ارائه يك رويكرد تركيبي خوشه بندي و بهينه سازي در انتخاب سبد سهام

كارشناسي

مهندسي صنايع

1403

دكتر محمدمهدي والي سير

1403/09/19

مهندسي صنايع

Presenting a hybrid clustering and optimization approach in stock portfolio selection

در سرمايه‌گذاري، انتخاب سبد بهينه و كاهش ريسك در سطوح مختلف بازده از اهميت بالايي برخوردار است. مدل هاي بسياري از جمله مدل كلاسيك ماركويتز به بررسي رابطه ميان ريسك و بازده مي‌پردازد و نشان مي‌دهد كه با ايجاد تركيب بهينه از سهام، مي‌توان عدم قطعيت را كاهش داد. هدف بهينه‌سازي سبد سرمايه، دستيابي به حداكثر بازده با حداقل ريسك از طريق تنوع‌بخشي به دارايي‌هاست. براي دستيابي به اين هدف، سرمايه‌گذاران بايد ريسك‌پذيري خود را مشخص كرده و سبدي متنوع ايجاد كنند. در اين پرژه با هدف انتخاب بهينه سبد سهام، رويكردي تركيبي ارائه شده است كه در آن روش خوشه‌بندي كي-ميانگين با روش داده كاوي تحليل پوششي داده ها تركيب مي شود. پنج گروه اساسي انتخاب و پس از خوشه بندي بهينه سهام، خروجي هاي اين روش به عنوان ورودي هاي تحليل پوششي داده ها اتخاذ و پس از اجراي رويكرد، كارآمدترين و ناكارآمدترين خوشه انتخاب مي شوند. پس از انجام اين پروژه، نتايج به‌دست‌آمده نشان داد تركيب دو الگوريتم ذكر شده به افزايش بازده سبد سهام، تنوع‌پذيري و كاهش ريسك‌پذيري سبد سهام منجر شد. همچنين نشان داده شد كه روش خوشه‌بندي مي‌تواند منجر به دسته‌بندي بهينه داده‌ها شود.

بهينه سازي سبد سهام , خوشه بندي , تحليل پوششي داده ها , داده كاوي , رويكرد تركيبي