11434

‫بهبود‬‫ كارايي‬ ‫روش‬ ‫هاي ‬‫تخصيص‬ ‫دارايي‬ ‫با‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫الگوريتم‬‫هاي‬‫ مبتني‬ ‫بر‬ ‫يادگيري‬ ماشين‬

1400

دكتر رضا انتظاري ملكي

‫ر‬‫تحق‬ ‫ي‬‫قات‬‫مال‬ ‫ي‬‫مدرن‬ ‫و‬ ‫تصم‬ ‫ي‬ ‫م‬‫گ‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫سمرما‬ ‫ي‬‫ه‬‫گذار‬‫ي‬‫‪،‬‬‫تخصم‬ ‫ي‬‫ص‬‫دارا‬ ‫يي‬‫به‬ ‫ي‬ ‫ك‬‫ي‬‫از‬ ‫موضمواات‬ ‫ممم‬ ‫تدد‬ ‫ي‬‫ل‬ ‫شده‬‫است‪.‬‬ ‫بطور‬ ‫ي‬‫كه‬‫ا‬ ‫ي‬‫ن‬‫مسئله‬ ‫نقش‬ ‫كل‬ ‫ي‬‫د‬‫ي‬‫در‬ ‫م‬ ‫ي‬‫زان‬‫ر‬ ‫ي‬‫سك‬‫و‬ ‫بازده‬ ‫سرما‬ ‫ي‬‫ه‬‫گذار‬‫ي‬‫ا‬ ‫ي‬‫فا‬‫م‬ ‫ي‬‫كند‬‫و‬ ‫در‬ ‫بازارها‬ ‫ي‬ ‫مال‬‫ي‬‫‪،‬‬ ‫بخش‬ ‫مم‬ ‫ي‬ ‫از‬ ‫مد‬ ‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫ر‬ ‫ي‬‫سمك‬‫و‬ ‫سمرما‬ ‫ي‬‫ه‬‫را‬ ‫شمامل‬ ‫م‬ ‫ي‬‫شمود‬‫‪.‬‬‫در‬ ‫قياس‬ ‫با‬ ‫رشمد‬ ‫روز‬ ‫اززون‬ ‫اسمافاده‬ ‫از‬ ‫پورتفوي‬‫ها‬‫و‬ ‫نيز‬ ‫با‬ ‫وجود‬ ‫ادبيات‬ ‫غني‬ ‫آن‪،‬‬ ‫ه‬ ‫چنان‬ ‫موضمواات‬ ‫و‬ ‫سمالا‬ ‫ت‬ ‫بي‬ ‫پاسم‬ ‫زراواني‬ ‫در‬ ‫اين‬ ‫زمينه‬ ‫وجود‬ ‫دارد‪.‬‬‫با‬ ‫وجود‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫نك‬‫ه‬‫تاكنون‬ ‫روش‬ ‫ها‬‫و‬ ‫رو‬ ‫ي‬‫كردها‬‫ي‬‫ز‬ ‫ي‬‫اد‬‫ي‬‫در‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ن‬‫زم‬ ‫ي‬‫نه‬‫معرز‬ ‫ي‬‫شمممده‬ ‫اند‪،‬‬‫ك‬ ‫اكان‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ن‬‫مسمممئله‬ ‫ي‬‫ك‬‫ي‬‫از‬ ‫موضممواات‬ ‫ممم‬ ‫و‬ ‫اسمماس‬ ‫م‬‫ي‬‫محقق‬ ‫ي‬‫ن‬‫در‬ ‫زم‬ ‫ي‬‫نه‬‫سممرما‬ ‫ي‬‫ه‬‫گذار‬‫ي‬‫ها‬‫ي‬‫مال‬ ‫ي‬‫م‬ ‫ي‬‫باشممد‬‫و‬ ‫ي‬ ‫ازان‬‫ي‬ ‫ك‬‫رو‬ ‫ي‬‫كرد‬ ‫مناسب‬‫جمت‬ ‫بمدود‬ ‫كارا‬ ‫يي‬‫روش‬ ‫ها‬‫ي‬‫تخص‬ ‫ي‬‫ص‬‫دارا‬ ‫يي‪،‬‬‫حائز‬ ‫اه‬ ‫ي‬ ‫ت‬‫است‪.‬‬ ‫پ‬‫ي‬‫شمرزت‬‫ها‬‫ي‬‫اخ‬ ‫ي‬‫ر‬‫در‬ ‫زم‬ ‫ي‬‫نه‬‫ي‬ ‫ادگ‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ماشم‬ ‫ي‬‫ن‬‫ك‬ ‫ك‬ ‫شما‬ ‫ي‬‫ان‬‫ي‬‫به‬ ‫تشمك‬ ‫ي‬‫ل‬‫و‬ ‫بم‬ ‫ي‬‫نه‬‫سمازي‬‫پورتفو‬ ‫ي‬‫مناسمب‬ ‫و‬ ‫اززا‬‫ي‬‫ش‬‫بمازده‬ ‫ي‬‫آن‬ ‫هما‬‫كرده‬ ‫اسمممت‬ ‫‪.‬‬‫ي‬ ‫ك‬‫ي‬‫از‬ ‫رو‬ ‫ي‬‫كرد‬‫هماي‬‫نو‬ ‫ي‬‫ن‬‫در‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ن‬‫زم‬ ‫ي‬‫نمه‪،‬‬‫بكمارگ‬ ‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫الگور‬ ‫ي‬‫ام‬‫هماي‬‫مدان‬ ‫ي‬‫بر‬ ‫ي‬‫ادگ‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ماشم‬ ‫ي‬‫ن‬‫در‬ ‫پ‬ ‫ي‬‫ش‬‫بي‬‫ن‬‫ي‬‫بازده‬ ‫آت‬ ‫ي‬‫سمما‬ ‫م‬ ‫ي‬‫باشمد‬‫‪.‬‬‫ه‬ ‫چن‬ ‫ي‬‫ن‬‫از‬ ‫د‬ ‫ي‬‫گر‬‫رو‬ ‫ي‬‫كرد‬‫هاي‬‫مافاوت‬ ‫و‬ ‫تازه‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ن‬ ‫زم‬‫ي‬‫نه‪،‬‬‫مي‬ ‫توان‬‫به‬ ‫بم‬ ‫ي‬‫نه‬‫سمازي‬‫پورتفو‬ ‫ي‬‫با‬ ‫اسمافاده‬ ‫از‬ ‫ي‬ ‫ادگ‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫تقو‬ ‫ي‬‫ا‬‫ي‬‫اشماره‬ ‫كرد‬ ‫‪.‬‬‫اين‬ ‫پژوهش‪،‬‬ ‫ضم‬ ‫ن‬ ‫بررسمي‬ ‫ادبيات‬‫موضمو‪،،‬‬ ‫پيشمرزت‬ ‫ها‬‫و‬ ‫گسمارش‬ ‫هاي‬‫صمورت‬ ‫پذيرزاه‬ ‫در‬ ‫زمينه‬ ‫ي‬‫مدي‬ ‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫و‬ ‫بمينه‬ ‫سمازي‬‫پورتفوي‪،‬‬ ‫به‬ ‫مروري‬‫بر‬ ‫انوا‪،‬‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫هاي‬‫بمينه‬ ‫سازي‬‫پورتفوي‬ ‫مي‬ ‫پردازد‬‫‪.‬‬

11/23/2022 12:00:00 AM

76961

1401/09/12

Performance Enhancement of Asset Allocation Methods using Machine Learning-based Algorithms