4545

تأثير اخبار در بازگشت قيمت سهام (بورس) از طريق تجزيه و تحليل احساسات(Text Mining)

۱۳۹۶

دكتر نادري

• در مقالات اخبار مالي باور بر اين است كه اين اخبار روي بازگشت قيمت سهام تاثير دارند. ودر اين مقاله، ما ابتدا يك چارچوب پيش‌بيني قيمت سهام عمومي را پياده‌سازي مي‌كنيم، و شش مدل مختلف با روش‌هاي تجزيه و تحليل متفاوت امتحان كرديم. •ما از فرهنگ لغات روانشناسي Harvard و فرهنگ لغات احساسات مالي Loughran-McDonald براي ساخت يك فضاي احساسات استفاده كرديم. خآزمايشات روي مقالات اخبار و قيمت‌هاي ۵ سال بورس اوراق بهادار هنگ كنگ انجام شد. نتايج نشان مي‌دهد كه ۱) در سطوح سهام، بخش و شاخص‌هاي فردي، مدل‌هاي با تجزيه و تحليل احساسات عملكرد بهتري نسبت به مدل bag-of-words در هر دو مجموعه اعتبار و مجموعه تست مستقل نشان مي‌دهد؛ ۲) مدل‌هايي كه از قطبيت احساسات استفاده مي‌كنند نمي‌توانند پيش‌بيني‌هاي مفيد ارائه كنند؛ ۳) اختلاف جزئي بين مدل‌هايي كه از دو واژه‌نامه احساسات مختلف استفاده مي‌كنند، وجود دارد.

3/7/2018 12:00:00 AM

51418

1397/01/28