4978

ارزيابي چندمعياره چندمرحله اي (MPMC) اختيارات آمريكايي براساس اصول بهينه آنتروپي

۹۵-۹۶

دكتر غلامحسين ياري

دكتر رحمان فرنوش

از توزيعهاي احتمال معيارهاي موثر در نوسان قيمت و از معادله ديفرانسيلي Black–Scholes و الگوريتم EM براي برآورد پارامترهاي توزيع احتمال بكار گرفته شده است. ما از اندازه هاي بهينه سازي شده آنتروپي استفاده مي كنيم تا وزرنهاي هر معيار در هر دوره را تعيين كنيم. سپس، شبيه سازي هاي مونت كارلو را انجام مي دهيم تا به انتخاب قيمت اوليه دست پيدا كنيم. در پايان مثالي براي نشان دادن روش پيشنهادي ارائه شده است.

8/12/2017 12:00:00 AM

55084

1397/06/06