7918

تخمين پارامترهاي سري زماني غيرخطي و كاربردهاي آن

1399

دكتر رحمان فرنوش

دكتر غلامحسين ياري

مدل هاي سري زماني خطي جنبه هاي خاصي از مطالعات اقتصادي و مالي را در خود جاي داده اند، ولي بسياري از مطالعات اقتصادي و مالي را نيز بدون توضيح گذاشته اند. ازآنجا كه سيستم هاي اقتصادي و مالي از دو طريق ساختاري و رفتاري شناخته شده هستند، منطقي است كه فرض كنيم مدل هاي مختلف سري زماني براي توضيح داده هاي تجربي در زمان هاي مختلف لازم باشند. در اين تحقيق به مدلسازي تعدادي از مدل هاي سري زماني غيرخطي كه طي ساليان اخير بيشترين سهم در مطالعات تجربي را داشته اند، مي پردازيم. در مدل هاي غيرخطي، فرض بر اين است كه رفتار متغيرها تحت رژيم هاي متفاوت تغيير مي كند. در يك دسته بندي كلي، اين مدلها به مدل هاي حد آستانه (تعديل متغير حول سطح آستانه) و مدلهاي ماركوف سوئيچينگ تقسيم بندي مي شوند. به طوري كه برخي مدل هاي اتورگرسيو آستانه اي بصورت ملايم از يك رژيم به رژيم ديگر انتقال يافته ولي برخي به سرعت انتقال مي يابند.گونه ي ديگري از مدل ها نيز كه به حل رفتار غيرخطي متغير كمك مي كند و به نوعي در زمره مدل هاي غيرخطي قرار مي گيرد، مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي است. در اين پژوهش بر مدلهايي كه به صورت پويا تغييرات رفتاري متفاوت در حالات مختلف دارند، پرداخته شده است. براي اين منظور، به طور خاص به مدلهاي اتورگرسيو به دليل عموميت آنها تاكيد شده است و تمركز بر روي سه مدل اصلي اتورگرسيو آستانه اي(TAR)، اتورگرسيو آستانه اي خود برانگيخته (SETAR) و اتورگرسيو انتقال ملايم (STAR) قرار گرفته است.

5/20/2020 12:00:00 AM

69740

1399/10/07

the estimation of parameters of nonlinear time series and their application