9780

پيش بيني قيمت روزانه سهام با استفاده از ماشين بردار پشتيبان

99-1400

دكتر بهروز مينايي

-

هدف از سيستم هاي پيش بيني قيمت سهام ، ايجاد سود در بازارهاي مالي و ارائه ابزارهاي پايه اي جهت مديريت ريسك مي باشد . اگر چه فرضيه بازار كارا )EMH )مي گويد كه پيش بيني تغييرات بازار همواره غيرممكن است ، استفاده از سيستم هاي محاسباتي كه از الگوريتم هاي يادگيري ماشين استفاده مي كنند به طور فزاينده اي در مكانيسم هاي خريد و فروش سهام رايج مي باشد. با استفاده از قيمت روزانه سهام مطالعات متعددي ، سيستم هاي پيش بيني كننده اي ارائه داده اند كه در دوره هاي زماني ثابتي ، بدون در نظر گرفتن بروزرساني هاي جديد مدل ، آموزش داده شده اند. در اين مطالعه ، از يك تكنيك يادگيري ماشين با عنوان ماشين بردار پشتيبان )SVR )براي پيش بيني قيمت سهام جهت سرمايه گذاري هاي كوچك و بزرگ در بازار چهار كشور مختلف استفاده شده است. خطاهاي پيش بيني براي مدل هاي ثابت و بروزرساني شده اندازه گيري و مقايسه شد . نتايج نشان مي دهد كه SVR قدرت پيش بيني كننده اي دارد به خصوص زماني كه يك استراتژي جهت بروزرساني مدل به صورت دوره اي وجود داشته باشد.

8/30/2021 12:00:00 AM

72136

1400/06/24

Stock price prediction using support vector regression

پيش بيني , بازار سهام , يادگيري ماشين , ماشين برداري پشتيباني , معامله با نوسانات شديد

Stock market , Machine learning , Support vector regression , High frequency trading