چكيده
مدلسازي سري هاي زماني به خصوص سري هاي زماني مالي با نوسانات يكي از مباحثي است كه امروزه مورد توجه بسياري از آماردانان و اقتصاددانان قرار گرفته است. در اين مدل ها برخلاف مدل هاي ركرسيون خطي ويژگي ناهمساني واريانس به چشم مي خورد. يعني واريانس جمله ي خطا متغير است. جهت تحليل و مدل سازي نوسانات، آن دسته از سري هاي زماني را مورد بررسي قرار مي دهيم كه در آن ها شرط ناهم ساني واريانس وجود دارد. همچنين در بسياري از سري هاي زماني ويژگي حافظه ي طولاني مدت يا وابستگي دوربرد نيز به چشم مي خورد. در مدل هايي با خاصيت فوق تابع اتوكواريانس در وقفه هاي طولاني به سمت بينهايت ميل مي كند.
كلمات كليدي:
مدل GARCH ، مدل k عاملي GARMA ، فرايند k عاملي GARMA ، ناهم ساني واريانس، روش برآورد وايتل
