12201

12201

تاثير نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي بر مطالبات غير جاري بخش بانكي، رهيافت اقتصاد سنجي

كارشناسي ارشد

صنايع - مهندسي پيشرفت

آبان 1392

آبان 1392

دكتر سعيد ميرزامحمدي

دكتر نادر مهرگان

چكيده در سال‌هاي اخير رشد فزاينده مطالبات غيرجاري (شامل مطالبات معوق و سررسيدگذشته و مشكوك‌الوصول و سوخت شده) بانك‌ها لزوم بررسي‌هاي دقيق و همه جانبه اين مساله را مهم‌تر كرده‌است. از سوي ديگر فعالان اقتصادي در ايران همواره با نوسانات قابل ملاحظه‌ي اقتصاد كلان مواجه بوده‌اند. از اين رو سعي نگارنده در اين نوشتار بر آن است كه تاثير اين نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي را بر مطالبات غيرجاري بخش بانكي بررسي كند. در اين راستا، براي استخراج و مدل‌سازي نوسانات متغيرهاي كلان از مدل‌ نامتقارن ناهمسان واريانس شرطي (EGARCH) استفاده مي‌شود. پس از آن براي تخمين مدل، از مدل خودرگرسيون برداري(VAR) استفاده شده‌است. بر اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس مدل برآوردي در بلندمدت بيش‌ترين مقدار تغييرات نسبت مطالبات غيرجاري بانك‌ها توسط مقادير گذشته خود اين متغير توضيح داده مي‌شود. از بين متغيرهاي وارد شده در مدل برآوردي نيز به ترتيب نوسانات كسري بودجه دولت، نوسانات درآمدهاي نفتي، نوسانات تورمي، نوسانات توليدناخالص داخلي غيرنفتي و نوسانات متغير تفاوت سود بازارهاي غير رسمي و رسمي در رده‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. واژه‌هاي كليدي: مطالبات غير جاري، نوسانات متغيرهاي كلان اقتصادي، مدل‌هاي ناهمسان واريانس شرطي (مدل‌هاي خانواده ARCH)، مدل‌هاي خودرگرسيون برداري(VAR)، سيستم بانكي ايران.