12948

12948

ارائه يك مدل جهت ارزيابي اعتباري مشتريان حقوقي بانك‌ها (مطالعه موردي بانك شهر)

كارشناسي ارشد

صنايع - مديريت سيستم و بهره‌وري

ارديبهشت ماه 1393

ارديبهشت ماه 1393

دكتر عليرضا معيني

دكتر محمد مهدوي

چكيده پديده مشتريان پرريسك و در نتيجه مطالبات سررسيد گذشته و معوق، موجب شده است، سيستم بانكي كه نقش شريان پولي اقتصاد را به عهده دارد، همواره به دنبال روش‌هاي صحيح، كم‌خطر و عاري از خطا در ارزيابي اعتباري مشتريان باشد. در اين تحقيق بناست ضمن تعيين متغيرهاي موثر بر وضعيت اعتباري مشتريان، مدلي‌هايي با استفاده از رگرسيون لاجيت و ماشين‌بردار پشتيبان تدوين نمايد. جامعه آماري اين تحقيق، كليه مشتريان حقوقي بانك شهر هستند كه طي سال‌هاي 1388 الي 1391 از بانك تسهيلات دريافت نموده‌اند. پس از استعلام از كليه شعب بانك اسامي كليه مشتريان حقوقي كه جمع‌آوري و 750 پرونده به صورت تصادفي انتخاب و پس از بررسي اطلاعات مربوطه، تعداد 550 پرونده با اطلاعات كامل استخراج گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده از رگرسيون لاجيت، در ابتدا مي‌توان به تأثير معنادار چهار متغير نسبت جاري، نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه، نسبت بدهي و بازده دارايي‌ها اشاره كرد كه مي‌توانند براي ارزيابي اعتباري مشتريان مورد استفاده قرار گيرند. همچنين بر اساس نتايج به دست آمده، مدل SVM غيرخطي (با تابع هسته گوسي)، هم به لحاظ نتايج پيش‌بيني و هم تفكيك مناسب‌تر مشتريان خوب از مشتريان بد، داراي برتري معنيداري نسبت به مدل لاجيت است. دليل اصلي اين نتيجه، اين است كه اين روش با در نظر گرفتن حاشيه مناسب از داده‌هاي دو طبقه، دچار بيش‌برازش كمتري نسبت به روش رگرسيون لاجيت مي‌شود كه همين امر، سبب تعميم‌پذيري بيشتر آن مي‌گردد.