13180

13180

برآورد پارامترها بر اساس الگوريتم هاي عددي - احتمالي در مسايل مالي

دكتري

رياضي كاربردي - احتمال

بهار 1393

بهار 1393

دكتر رحمان فرنوش

چكيده وقتي مسائل جهان واقعي در علوم كاربردي، مهندسي و مباحث مالي مدل سازي مي شوند و رفتار آن ها در قالب معادلات رياضي بيان مي شود، دستگاه هاي معادلات خطي به طور گسترده اي مشاهده مي شوند. حال ممكن است اين دستگاه ها، مستقيما از مدل سازي مساله به دست آيند و يا از گسسته سازي معادلات انتگرال و معادلات با مستقات جزئي حاصل شوند. براي حل اين دستگاه ها، مي توان از الگوريتم هاي عددي، الگوريتم هاي احتمالي يا تركيبي از اين دو ، يعني الگوريتم هاي عددي - احتمالي استفاده كرد. روش هاي مونت كارلو، يكي از روش هاي تصادفي پركاربرد، در اين زمينه است.