13285

13285

پيش‌بيني قيمت طلا با استفاده از تبديل موجك و سيستم خبره

كارشناسي ارشد

صنايع - مديريت اجرايي

بهمن‌ماه 1390

بهمن‌ماه 1390

دكترسيد جعفر سجادي

دكتراحمد ماكوئي

چكيده اخيراً بازار جهاني طلا توجه زيادي را به خود جلب كرده است و قيمت طلا هم نسبتاً بالاتر از روند گذشته خود شده است. به دليل عوامل تاثيرگذاري كه در پويايي و نوسان قيمت طلا موثرند، سرمايه‌گذاران همواره به دنبال كشف ابزار معقول‌تري جهت شبيه‌سازي و پيش‌بيني قيمت طلا هستند. به نظر مي‌رسد شبكه موجك كه رويكرد جديدي جهت تجزيه و تحليل سري‌هاي زمانيِ مالي مي‌باشد، مي‌تواند ابزار كارآمدي نيز جهت ‌هموارسازي سيگنال به منظور پيش‌بيني باشد. در اين پژوهش از تبديل موجك به منظور تجزيه سري زماني قيمت طلا استفاده شده است، همچنين تركيبي از تبديل موجك به همراه شبكه عصبي مبتني بر الگوريتم ژنتيك براي پيش‌بيني سري نامانا و غيرخطي قيمت طلا بكار برده شده است و تلاش شده است كه پيش‌بيني دقيق‌تر و با خطاي كمتري از قيمت طلا داشته باشد. داده‌هاي نمونه‌گيري شده قيمت روزانه طلا از اول سپتامبر 2003 تا 29 آگوست 2011 مي‌باشد كه‌ با استفاده از تبديل موجك، مولفه‌هاي مجزا در مقياس و سطوح نوساني متفاوت آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. سپس داده‌هاي اين سري زماني با استفاده از همين تبديل نوفه‌زدايي شده و براي پيش‌بيني به همراه ساير عوامل مؤثر همچون نرخ برابري دلار-يورو، نرخ بهره بانكي و قيمت نفت برنت در تاريخ مذكور به شبكه عصبي مبتني بر الگوريتم ژنتيك داده شده است. جهت بررسي كارايي مدل، نتيجه پيش‌بيني با داده‌هاي قيمت واقعي طلا، به عنوان ورودي‌هاي شبكه، مقايسه شده تا مشخص گردد كه آيا نويز زدايي داده‌ها مي‌تواند پيش‌بيني را بهبود بخشد يا خير. واژه‌هاي كليدي: سري زماني قيمت طلا، تبديل موجك، شبكه عصبي از نوع ، پيش‌بيني، نوفه زدايي