14046

14046

تحليل آماري سري هاي زماني گسسته مقدار با استفاده از مدل هاي ARMA رسته اي و كاربرد آن در آمار رسمي

كارشناسي ارشد

آمار

بهمن ماه ١٣٩٣

بهمن ماه ١٣٩٣

دكتر رحمان فرنوش

دكتر غلامحسين ياري

رياضي

چكيده تحليل سري هاي زماني از نظر كنترل و پيش بيني فرايندهايي كه مشاهدات آن به صورت متوالي به يكديگر وابسته هستند، از اهميت بالايي برخوردار است. در اين بين بسياري از مشاهدات سري زماني در حوزه هاي مختلف از قبيل مطالعات زيست شيمي، كنترل كيفيت آماري و مطالعات علوم اجتماعي بنابه ماهيت خود مقداري گسسته دارند. اين مشاهدات لازم است با روش هاي مناسب با ماهيت گسسته و رسته اي بودن داده ها تحليل شوند. در اين پايان نامه مدل هاي DARMA جهت مدل بندي سري هاي زماني گسسته مقدار استفاده مي شود. مدل DARMA از بسياري جهات رفتاري مشابه مدل ARMA معمولي دارد كه از آن جمله مي توان به ساختار بازگشتي وابستگي هاي متوالي اشاره كرد. اين موضوع باعث راحتي كار بيشتر در استفاده از روش هاي توسعه يافته براي مدل ARMA در حالت مدل DARMA نيز مي شود. در اين پايان نامه هم چنين ابزارهاي لازم براي ارزيابي مدل مانند AICC ارائه مي شوند. نتايج شبيه سازي كارايي اين ابزارها را نشان مي دهد. در انتها، روش هاي ارائه شده براي تحليل داده هاي گروه هاي عمده تورم و تغييرات نرخ مشاركت گروه هاي سني 30 الي 59 ساله مورد استفاده قرار مي گيرد. كلمات كليدي: سري هاي زماني گسسته مقدار، وابستگي متوالي، مدل .AICC ،DARMA