14899

14899

تحليل مقايسه اي تأثير ريسك اعتباري بر عملكرد بانك هاي دولتي و خصوصي (مطالعه موردي بانك هاي ايران)

كارشناسي ارشد

سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي - برنامه ريزي

شهريورماه 1394

شهريورماه 1394

حجه الاسلام والمسلمين دكتر حسين علي احمدي جشفقاني

دكتر سعيد ميرزا محمدي

صنايع

چكيده بدليل توسعه نيافتگي بازار سرمايه در ايران و ناكارآيي¬هاي موجود در آن، صنعت بانكداري عهده دار اصلي تأمين مالي بلندمدت و كوتاه مدت فعاليت¬¬هاي اقتصادي كشور است. بر همين اساس اعطاي وام و تسهيلات بخش مهمي از عمليات تأمين مالي هر بانك را تشكيل مي دهد، اما احتمال عدم بازپرداخت به موقع وام و تسهيلات باعث ريسك اعتباري در بانك¬ها مي¬شود و بي توجهي در اين زمينه مي¬تواند منجر به نتايج نامطلوبي در عملكرد بانك ها شود، حال اگر ميزان ريسك در بانك¬هاي دولتي و خصوصي تفاوت قابل توجهي از هم داشته باشند، در اين صورت نيز تاثير چنين ريسك نيز بر عملكردها اين بانك¬ها متفاوت خواهد بود. با توجه به اهميت اين مسئله، مطالعه حاضر به بررسي تاثير ريسك اعتباري بر عملكرد نظام بانكي كشور و همچنين مقايسه¬ي ريسك اعتباري در بانك¬هاي دولتي و خصوصي طي دوره¬ي زماني 1383-1392 پرداخته است. در اين راستا از روش خودرگرسيون برداري داده¬هاي تابلويي و آزمون t استودنت و اطلاعات 15 بانك خصوصي و دولتي استفاده شده است. نتايج نشان داد تكانه‌اي به اندازه يك انحراف معيار در ريسك اعتباري منجر مي¬شود نقدينگي بانك¬ها، بازده دارائي¬ها و سودآوري بانك¬ها كاهش يابد. بر اساس نتايج؛ در بلندمدت ريسك اعتباري چندان نقشي در تعيين سودآوري بانك¬ها ندارد، اما نقدينگي و بازده دارايي بانك¬ها در بلندمدت به صورت قابل توجهي تحت تاثير ريسك اعتباري قرار دارند. بر اسا آزمون t استودنت نيز تفاوت معني¬داري بين ريسك اعتباري بانك¬هاي دولتي و خصوصي مشاهده نشد. كلمات كليدي: ريسك اعتباري، نقدينگي بانك¬ها، ، بازده دارائي¬ها، سـودآوري، روش خودرگرسيون برداري داده¬هاي پانل