• شماره ركورد
    16045
  • شماره راهنما(اين فيلد مربوط به كارشناس ميباشد لطفا آن را خالي بگذاريد)
    16045
  • پديد آورنده

    فاطمه زحمتكش

  • عنوان
    كاربرد روش توابع پايه اي شعاعي در مسائل مشتقات مالي
  • مقطع تحصيلي
    كارشناسي ارشد
  • رشته تحصيلي
    آناليز عددي
  • سال تحصيل
    شهريور 1395
  • تاريخ دفاع
    شهريور 1395
  • استاد راهنما
    دكتر جليل رشيدي نيا
  • استاد مشاور
    پروفسور خسرو مالك نژاد
  • دانشكده
    رياضي
  • چكيده
    چكيده در اين پايان نامه بازار هاي مالي معرفي شده و يكي از مهمترين اين بازارها يعني بازار مشتقه را بررسي كرده ايم.در اين بازار ارزش اختيارات ،از ارزش دارايي پايه مشتق شده اند.مهمترين مساله در قراردادهاي اختيار مساله قيمت گذاري آنهاست، كه به بررسي آن پرداخته ايم.ازمسائل قرارداد اختيار معادله بلك شولز را انتخاب كرده ايم و به بررسي روش توابع پايه اي شعاعي پرداخته ايم. ابتدا معادله بلك شولز را براي اختيار اروپايي توسط روش تابع جامع پايه اي شعاعي (چند مربعي) حل كرديم. هدف در اين پايان نامه بررسي مقاله(١6) است. روش جديد را توضيح داديم و آن را در فصل سوم استفاده كرديم.در نهايت در فصل چهارم نتايج عددي و مقايسه ي اين دو روش را ارائه داديم و روش جديد را براي قيمت گذاري اختيار آمريكايي نيز اعمال كرديم.در فصل آخر به جمع بندي پايان نامه پرداختيم و پيشنهادات خود را اعلام كرديم. واژگان كليدي: توابع جامع پايه اي شعاعي - معادله بلك شولز - اختيار اروپايي - اختيار آمريكايي - روش شبه RBF
    • لينک به اين مدرک
    https://dl.iust.ac.ir/dl/search/default.aspx?Term=16045&Field=0&DTC=6