16181

16181

برآورد اثر سرريز نوسانات قيمت ارز بر قيمت نهاده هاي طيور در ايران: مطالعه موردي سويا و ذرت

كارشناسي ارشد

مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي - برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

خرداد ماه 1395

خرداد ماه 1395

دكتر سعيد شوال پور

دكتر سعيد ميرزامحمدي

صنايع

چكيده : اثرات سرريز نوسان قيمت نشان گر آن است كه نوسان قيمت در بازارهاي متفاوت ميتواند به طور متقابل بر روي هم تاثير داشته باشند. يكي از مهمترين عوامل بر نوسانات قيمت نهاده هاي وارداتي، تكانه نرخ ارزهاي موثر بر آن مي باشد. در اين پژوهش به منظور بررسي روابط فوق، از داده هاي نرخ برابري با ريال ارزهاي يورو ودلار، همچنين قيمت نهاده هاي ذرت و كنجاله سويا استفاده شده است، درواقع اثر تكانه هاي مثبت و منفي نرخ ارزهاي مذكور بر سري زماني قيمت ذرت و كنجاله سويا به صورت جداگانه تحليل گرديده و الگوي VAR-Multivariate GARCH مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه عكس العمل قيمت ذرت نسبت به شوك هاي مثبت در نرخ ارزهاي دلار ويورو بيشتر از شوك هاي منفي است. ولي درمورد قيمت كنجاله سويا اين امر بالعكس مي باشد؛ يعني عكس العمل قيمت كنجاله سويا نسبت به شوك هاي منفي در نرخ هاي ارز، بيشتر از شوك هاي مثبت است كه دليل آن وابستگي بيشتركشور به واردات سويادر مقايسه با ذرت مي باشد. بنابراين پيشنهاد مي گردد كه دولت به جاي استفاده از يك ارز خاص در مبادلات اقتصادي خود، از يك سبد ارزي متشكل از ارز تمام كشورهايي كه با آنها مبادلات اقتصادي دارد استفاده نمايد تا بتواند نوسانات قيمت كالاهاي وارداتي و ديگر بخش هاي اقتصاد خود را كه از تلاطمات ناشي از وابستگي به يك ارز مثل دلار يا يورو نشات مي گيرد، رها كند يا در صورت امكان از وابستگي كشور به ميزان واردات سويا كاهش داده شود. طبقه بندي JEL : E44, G32, C39, C58 واژه هاي كليدي: اثرسرريز، آثار نامتقارن، كنجاله سويا وذرت، شكست ساختاري، مدل MGARCH، روش زيوت واندروز.

1395/09/30

Abstract: Spillover effect of price fluctuations indicate that price fluctuation in different markets can cause mutual effect on the other ones. One of the most important factors on price fluctuation of the poultry feed imported is the effective currency rate. In this paper, in order to investigate the foregoing relationships, the specific date related to equivalence rate of Rial with Euro an​d Dollar currencies an​d also price of corn an​d soybean meal feed has been used. In fact, effect of positive an​d negative shocks on the said currency rates on time domain of price of corn an​d soybean meal has been separately analyzed an​d the VAR-Multivariate GARCH pattern has been used. Results indicate that the reaction of corn price with respect to positive shocks in price of Euro an​d Dollar currencies is more than that of the negative shocks. However, regarding soybean meal result is opposite. Meaning that the reaction of soybean meal with respect to negative shocks in currency rates is more than that of the positive shocks. This fact is due to more dependent of the country on import of soybean meal in comparison with corn. Therefore, it is suggested that the government, instead of using a specific currency in its economic transactions, use a currency basket belonging to all countries which are a party to such transactions to be able to end the price fluctuations of imported goods an​d other parts of the economy which are caused by turmoil due to dependence only on one currency such as Dollar o​r Euro, o​r decrease dependence of the country on import of soybean meal, if possible. Key Words: Spillover effet, asymmetric effects, Corn an​d Soybean meal, Structural break, MGARCH Model, Zivot an​d Andrews Method.