17619

17619

تحليل قيمت گذاري شركت هاي بيمه در رشته اتومبيل با استفاده از نظريه عدم تقارن اطلاعاتي، مطالعه موردي شركت بيمه ملت

كارشناسي ارشد

مديريت اجرايي

فروردين ماه 1396

دكتر علي بنيادي نائيني

دكتر حميدرضا نورعليزاده

مهندسي پيشرفت

وجود اطلاعات نامتقارن در بازار سبب خروج كالاي خوب توسط كالاي بد از بازار مي‌شود. در صنعت بيمه اين امر مي‌تواند منجر به بروز دو پديده كژگزيني (انتخاب نامساعد يا وارون) و كژمنشي(مخاطره اخلاقي از سوي بيمهگزار) گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از ضريب همبستگي ناپارامتريك و ضريب عدم اطمينان و آزمون رگرسيون لجستيك چندوجهي، به بررسي وجود اطلاعات نامتقارن و پديده كژگزيني يا به گزيني، در بازار بيمه اتومبيل شركت بيمه ملت به عنوان مورد مطالعه پرداخته شده است. همچنين علاوه بر طرح عادي بيمه‌نامه بدنه مرسوم در كشور، براي اولين بار در بازار بيمه اتومبيل ايران، طرح بيمه راننده‌محور كه توسط بيمه ملت به بازار ارائه گرديده است، از منظر وجود به گزيني مورد بررسي قرار گرفته است. علاوه بر اين، با استفاده از محاسبه اثر نهايي متغيرهاي مستقل بر روي متغيرهاي وابسته در بخش راننده‌محور، تأثير‌گذاري متغيرهاي مستقل تعيين و در نهايت با اجراي آزمون رگرسيون واحد احتمال، مقدار مؤثر متغير مستقل براي اخذ پاسخ معين و خاصي از متغير وابسته تعيين گرديده است. بر اين اساس اطلاعات پرونده 31412 بيمه‌گزار بيمه بدنه اتومبيل شركت بيمه ملت كه در سال 1395 اقدام به خريد اين بيمه‌نامه نموده بودند، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، در بازار بيمه بدنه طرح عادي شركت بيمه ملت وجود عدم تقارن اطلاعاتي تأييد و در نهايت منجر به وقوع پديده كژگزيني گرديده است، همچنين بر خلاف طرح عادي بيمه بدنه، ارائه طرح بيمه بدنه راننده‌محور به بازار بيمه اتومبيل كشور توانسته است با تأكيد بيشتر بر ويژگي‌هاي بيمه‌گزار به جاي ويژگي‌هاي اتومبيل، وقوع پديده كژگزيني در نتيجه عدم تقارن اطلاعات در بازار را حل نمايد.

1396/04/20

1/1/1900 12:00:00 AM

Existing asymmetric information in markets causes the good merchandize to be oust by the bad merchandise. In insurance industry this leads to adverse selection and adverse conduct. In this research, using non parametric correlation coefficient and multinomial logistic regression test we examined the existence of asymmetric information and adverse and advantageous selection phenomenon in automobile body insurance market and Mellat Insurance company as the study case. Furthermore, driver-centric body insurance program which was introduced by Mellat was examined in terms of advantageous selection. Also, using calculation of ultimate effect of independent variables on dependent ones in driver-centric part, the effect independent variables were eva​luated and by performing regression of possibility unit , the effective amount of independent variable for getting a certain feedback from dependent variable was determined. We examined 31412 dossiers of automobile body insurance which was purchased from Mellat company in 1395. Based on our findings, asymmetric information was observed in the ordinary program of Mellat company which led to adverse selection. Also unlike ordinary body insurance , driver-centric body insurance program has solved the problem of asymmetric information in market through emphasizing on the insurance applicant conditions instead of the car’s.