شماره ركورد
18199
شماره راهنما(اين فيلد مربوط به كارشناس ميباشد لطفا آن را خالي بگذاريد)
18199
پديد آورنده
ياشار نورپور
عنوان
بهينه سازي سبد سهام چند دوره اي با در نظر گرفتن اندازه ريس هاي مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي
صنايع
تاريخ دفاع
مهرماه 1396
استاد راهنما
دكتر سيد محمد سيد حسيني - دكتر محمدرضا محمدعليها
استاد مشاور
دكتر عمران محمدي ليد سر
دانشكده
صنايع
چكيده
بهينهسازي سبد سهام يك مسئله بهينهسازي دو هدفه با اهداف ماكسيمم كردن بازده مورد انتظار و مينيمم كردن ريسك ميباشد. انتخاب سبد سهام عملي دشوار در مبحث سرمايهگذاري است. در اين فرآيند سرمايهگذار خود را در مقابل انتخابهاي زياد و بينهايت گوناگوني ميبيند كه بايد يكي از آنها را بهعنوان بهترين روش انتخاب نمايد. تصميمگيري در خصوص اينكه كدام سهم در مقايسه با ساير سهام در وضعيت بهتري قرار دارد و شايستگي انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمايهگذاري فرد را دارد و نحوه تخصيص سرمايه بين اين اوراق، مباحثي پيچيده ميباشند.
پژوهش حاضر بهينه سازي سبد سهام چند دوره اي با در نظر گرفتن اندازه ريسك هاي مالي احتمالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار مي دهد. در اين پژوهش ابتدا قلمرو پژوهش (موضوعي- زماني- مكاني) مشخص مي شود و در ادامه جامعه آماري به عنوان جامعه اي كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد معرفي مي گردد.
نهايتا داده هاي واقعي بورس تهران با مدل استخراج شده پژوهش تطبيق مي يابد. بدليل Np-Hard بودن حل مدل با بهره¬گيري از الگوريتم Interier Point به حل آن پرداخته مي¬شود . در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه الگوريتم Interier Point بدليل بررسي نقاط اكسترمم نسبي و گوشه ها، جواب بهينه¬اي را ارائه نمايد.
واژههاي كليدي: سرمايه گذاري، بهينه سازي سبد سهام، چنددوره¬اي، سنجه ريسك، بورس اوراق بهادار تهران.
تاريخ ورود اطلاعات
1396/10/02
تاريخ بهره برداري
12/23/2017 12:00:00 AM
دانشجوي وارد كننده اطلاعات
ياشار نورپور
چكيده به لاتين
Abstract
Stock basket optimization is a two-objective optimization problem with the goals of maximizing expected returns and minimizing risk. The selection of stock portfolios is a difficult operation in the field of investment. In this paper, the investor sees himself in front of many different and infinitely many choices to choose from as one of the best choices. Deciding which shares are in a better position than other stocks is worthy of being selected and placed in the investment portfolio of the individual, and how the allocation of funds between these securities is complex.
The present study examines the optimization of a multi-year stock portfolio considering the size of potential financial risk in listed companies in Tehran Stock Exchange. In this research, the domain of research (temporal-temporal-spatial) is determined first. In the next step, the statistical society is introduced as a community that is being investigated in this research. Since sampling is not possible, it is not possible to study the entire population. Then, the sampling method and the sample size were determined.
Finally, the real data of Tehran Stock Exchange is compared with the model of the research, and due to the Np-Hard model, “the Interier Point” algorithm is used to solve it.
Key words:
Investment, Portfolio Optimization, Multi period, Risk Indicators, Tehran Stock Exchange.