18337

۱۸۳۳۷

كاربرد توابع پايه اي شعاعي موضعي بر مبناي روش تفاضلات متناهي روي قيمت اختيار آمريكايي

كارشناسي ارشد

رياضي كاربردي - آناليز عددي

مهرماه ۱۳۹۶

دكتر جليل رشيدي نيا

دكتر گرشاسب خزائني

رياضي

در جهان مالي ،اختيارات مختلف براي اهداف مختلف وجود دارد. ارزش يك اختيار از ارزش داراي پايه مشتق مي شود. مهم ترين مسأله در قراردادهاي اختيار مسأله قيمت گذاري آنها مي باشد كه به بررسي آن پرداخته مي شود. در اين پايان نامه روش توابع پايه اي شعاعي موضعي را بر مبناي روش تفاضلات متناهي براي حل عددي مسائل اختيار معامله آمريكايي چند داراي ارائه مي شود. معادله حاكم با روش گسسته سازي شده و قيمت اختيار با روش توابع پايه اي شعاعي بر مبناي تفاضلات متناهي تقريب زده مي شود. نتايج عددي با توابع پايه اي شعاعي چند مربعي براي مسائل يك و دو داراي انجام شده اند. همچنين پايداري روش ارائه شده نيز مورد بررسͬي قرار مي گيرد

1396/10/25

1/15/2018 12:00:00 AM

n the finantial world there are diffrent types of options for various purpose. In this thesis we discuss a local radial basis function-based finite difference (RBF-FD). The governing equation is discreticed by the θ-methods and the option price is approximated by the RBF-FD method. Numerical expriments are performed with the multiquadratic radial basis function for single and double asset problem and results optain are compared with existing ones. we discuss about stability of the scheme