18541

۱۸۵۴۱

سنجش ميزان انطباق داده هاي كمي بازار بورس تهران بر برخي قوانين فيزيك اقتصاد

كارشناسي ارشد

ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ

شهريور ماه ۱۳۹۶

دكتر افشين نميرانيان

فيزيك

اين پايان نامه با مطالعه داده هاي موجود در بازار بورس تهران به بررسي مدلي آماري از توزيع ثروت و دارايي شركت هاي حاضر در بورس تهران مي پردازد. تحليل داده هاي تجربي از توزيع ثروت ميان اين شركت ها، ساختاري دو طبقه اي را نمايان مي كند كه در آن اكثريت جمعيت به طبقه پاييني با توزيع نمايي تعلق دارند در حالي كه كسر كوچكي از جمعيت در طبقه بالايي جاي مي گيرند و از توزيع تواني پيروي مي كنند. همچنين نشان داده مي شود كه بازار سرمايه ايران هم با وجود تفاوت هاي گوناگون با اقتصاد در كشورهاي پيشرفته از الگوي توزيع سرمايه اي همچون ساير اقتصاد ها پيروي مي كند. البته به لحاظ كمي انديس پارتو كه بيانگر توزيع ثروت ميان شركت هايي با سرمايه كلان است داراي اختلاف با آن بازارهاست.

1396/12/05

2/24/2018 12:00:00 AM

This thesis reviews statistical models of wealth distribution for the companies contributing in Tehran’s bourse. Data analysis of the empirical distributions of wealth between these companies reveals a two-class distribution in which the majority of the population belongs to the lower class, characterized by the exponential (“thermal”) distribution, whereas a small fraction of the population in the upper class is characterized by the power-law (“superthermal”) distribution. It is also shown that Iran’s financial market follows the same pattern in other developed countries while it is completely different.