19023

۱۹۰۲۳

تجزيه و تحليل ريسك نقدينگي بانك هاي ايران با رويكردهاي نوين به سنجه هاي ريسك و استفاده از مدل هاي دي،اي، آ و اس، اف، آ

كارشناسي ‌ارشد

برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

۱۳۹۴-۱۳۹۶

۱۳۹۶/۱۲/۱۴

دكتر عمران محمدي

دكتر سعيد شوال پور

مهندسي پيشرفت

چكيده در اين پژوهش تلاش شده است تا كارايي و ريسك نقدينگي بانك هاي ايران مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد و عوامل تأثيرگذار بر ريسك نقدينگي، براي سيستم بانك هاي ايران شناسايي شود. هم چنين همگرايي بانك هاي مورد مطالعه در حوزه ي كارايي و مديريت ريسك نقدينگي مورد سنجش قرار گرفته است. داده هاي اين تحقيق به صورت سالانه و از سال هاي 1389 تا 1394 است كه از صورت هاي مالي 16 بانك كشور ايران تهيه شده است و در طول تحقيق از مدل هاي اقتصاد سنجي و به خصوص روش داده هاي تابلويي و تحليل پوششي داده ها (DEA) و تحليل مرزي تصادفي (SFA) ، استفاده شده است. ريسك نقدينگي در اين پژوهش، شكاف تأمين مالي در نظر گرفته شده است و متغيرهاي مستقل يا عوامل مؤثر بر ريسك نقدينگي، بر حسب تخمين ضرايب مدل و درجه ي اهميت، مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج برآورد شده از مدل ها نشان مي دهد كه ريسك نقدينگي بانك هاي داخلي ايران ارتباط معناداري با شاخص هاي، نسبت ذخاير نقدينگي به داراييهاي كل (LRA) ، وابستگي مالي منابع خارجي (EFD) ، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايي كل (ETA) و نسبت كل وام به دارايي كل (TLA) ؛ دارد. متغيرهاي LRA و EFD رابطه ي منفي و متغيرهاي ETA و TLA رابطه ي مثبت با ريسك نقدينگي دارند. و متغير ETA با ضريب 1.274 به عنوان مهمترين شاخص تأثيرگذار بر متغير وابسته شناسايي گرديد. بر طبق نتايج، بانك قوامين و بانك انصار نسبت به ساير بانك هاي مورد مطالعه، داراي بهره وري و كارايي بالاتري هستند. همچنين بر طبق نتايج مدل گشتاور تعميم يافته (GMM) ، بين بانك هاي ايران به لحاظ كارايي همگرايي وجود دارد. ولي به لحاظ ريسك نقدينگي همگرايي وجود ندارد. واژه‌هاي كليدي: ريسك نقدينگي، مديريت ريسك، همگرايي، تحليل پوششي داده ها، داده هاي تابلويي

1397/04/03

The liquidity risk analysis of Iranian domestic banks with new approaches to risk measures and the use of a combination of DEA and SFA

3/19/2020 12:00:00 AM

Abstract: In this research, we tried to analyze the efficiency and risk of liquidity of Iran domestic banks and detect the factors affecting liquidity risk for the system of Iran domestic banks. Also convergence of studied banks in the field of efficiency and liquidity risk management has been measured. The data of this research are annually from 2010 to 2015 which is provided from financial statements of 16 domestic banks of Iran. And during the research; econometric models, especially the method of panel data; Data Envelopment Analysis (DEA) and Stochastic Frontier Analysis (SFA) have been used. Liquidity risk In this research, the financing gap has been considered, and independent variables or factors influencing liquidity risk have been evaluated by estimating the coefficients of the model and the degree of importance. The estimated results from the models show that the liquidity risk of Iranian domestic banks has a significant relationship with the indicators, the ratio of the Liquidity reserves to the total assets (LRA), the External sources Finance Dependency (EFD), the equity ratio Total Assets (ETA) and Total Loan to Total Assets (TLA). The LRA and EFD variables have a negative correlation with ETA and TLA variables with positive liquidity risk. And the ETA variable with a coefficient of 1.274 was identified as the most important influence on the dependent variable. According to the results, the Ghavamin Bank and Ansar Bank have higher productivity and efficiency than the other banks. Also, according to the results of the generalized Method of Model (GMM), there is convergence between Iran domestic banks, In terms of efficiency. But there is no convergence in terms of liquidity risk. Keywords: Liquidity risk, risk management, convergence, data envelopment analysis, panel data