19196

۱۹۱۹۶

ارائه مدل بهينه‌سازي استوار جهت طراحي شبكه زنجيره تامين با در نظر گرفتن تامين نقدينگي

كارشناسي ‌ارشد

لجستيك و زنجيره تامين

۹۴-۹۷

۱۳۹۷/۰۳/۲۱

دكتر آرمين جبارزاده

دكتر مير سامان پيشوائي

صنايع

جريان مالي و جريان مواد دو بخش مهم در زنجيره هاي تامين هستند. يكپارچه سازي اين دو جريان مي تواند سبب افزايش كارايي برنامه¬ريزي كمي در طراحي شبكه زنجيره تامين شود. اعتبار تجاري و اعتبار بانكي دو روش متداول براي تامين منابع مالي مورد نياز جريان مواد به شمار مي¬آيند.. در اين تحقيق دو مدل مجزا جهت برنامه ريزي مالي در زنجيره تامين توسعه داده شده است. مدل اول يك روش بهينه سازي استوار را براي بهينه سازي شبكه هاي زنجيره تامين ارائه مي¬كند كه قادر است از منابع مالي مختلف نظير اعتبار تجاري و اعتبار بانكي بهره برداري كند. مدل استوار ارائه شده مي¬تواند به جايابي مراكز توزيع و اتخاذ تصميمات مناسب مالي كمك نمايد. هدف بيشينه سازي سود مورد انتظار زنجيره تامين تحت سناريوهاي مختلف عدم قطعيت مي¬باشد. يك روش حل نيز بر پايه الگوريتم آزاد سازي لاگرانژ براي مدل تامين مالي در زنجيره تامين توسعه داده شده است. چندين تحليل حساسيت بر روي يك مطالعه موردي جهت ارائه پيشنهادهاي مديريتي انجام شده است. نتايج حاصله نشان مي دهد كه استفاده همزمان از اعتبار تجاري و اعتبار بانكي سبب افزايش ريسك و سودآوري شركت خواهد شد. تحليل ريسك و سودآوري انواع منابع مالي در مطالعه موردي نشان مي¬دهد كه استفاده از اعتبار تجاري نسبت به اعتبار بانكي ارجحيت دارد. علاوه بر مدل ذكر شده، يك روش بهينه سازي استوار را براي طراحي شبكه زنجيره تامين جهاني ارائه شده است كه همزمان قادر به اخذ تصميمات جريان فيزيكي، جريان مالي و قيمت انتقالي مي¬باشد. اين مطالعه با استفاده از يك برنامه ريزي غير خطي به بررسي مزاياي روش TNMM براي تعيين قيمت انتقالي و اعتبار بانكي در لجستيك بين الملل مي¬پردازد. به منظور غلبه بر پيچيدگي هاي محاسباتي مدل لجستيك بين الملل، از يك روش ابتكاري بر پايه آزاد سازي لاگرانژ استفاده مي¬شود. نتايج محاسباتي نشان مي¬دهند كه سودآوري شركت مادر با سودآوري هر جزء از زير مجموعه¬هايش رابطه عكس دارد. به عبارت ديگر در صورتي كه توزيع كننده و يا توليد كننده سهم بيشتري از سود را دريافت كنند، سود كل شركت كاهش مي¬يابد. همچنين نتايج محاسباتي نشان مي¬دهد كه استفاده از روش TNMM براي شركت¬هايي مناسب است كه در كشورهاي با ثبات نرخ ارزي سرمايه¬گذاري كرده اند.

1397/04/23

Supply Chain Network Design Considering Financial Flows

3/20/2022 12:00:00 AM

Financing is of paramount importance to supply chains. An efficient supply chain design take integrates both of financial flows and material flows simultaneously. Trade credit and bank credit are the well known financial tools, which finance supply chains. In this research, we develop two separate models that manage financial flow in supply chain network design. The first model presents a stochastic robust optimization model for supply chain network design problem, while accounting for financial resources of trade credit and bank credit. The robust model can assist in determining the number and location of facilities as well as financing decisions. The objective is to maximize expected supply chain profit under demand uncertainty. A solution method based on the Lagrangian relaxation technique is developed to solve the model. The application of the proposed approach is investigated using an empirical case study. The obtained numerical results arrive at important managerial insights. The obtained results show that the risk and profitability of a supply chain increase by using trade credit and bank credit at a same time. This research presents a robust global supply chain network design model, which manages material flows, financial flows and transfer pricing decisions simultaneously. This study proposes a non-linear mixed-integer programming formulation that integrates the advantages of Transactional Net Margin Method (TNMM) and bank credit in designing global supply chains. According to the complexity of the proposed mathematical programming model, Lagrangian relaxation approach is applied to solve the model in a reasonable computational time. Computational experiments states that profitability of a global supply chain company and its subsidiaries are contradictory. In other words, total profit of a global supply chain company decrease if subsidiaries gain more profit. Moreover, the obtained results show that the TNMM is an appropriate transfer pricing method for a company if it invests in countries which have stable exchange rates.