20384

۲۰۳۸۴

انتروپي انتقال تبديلات غير خطي روي داده هاي سري زماني مالي

كارشناسي ارشد

آمار رياضي

۹۵-۹۷

۱۳۹۷/۱۲/۲۶

دكتر رحمن فرنوش

دكتر غلامحسين ياري

رياضي

سرمايه¬گذاري در بورس توسط سهامداران و سرمايه¬گذاران بر اساس اطلاعات فراواني صورت مي¬پذيرد. يكي از اين موارد، اطلاعات موجود در صورت¬هاي مالي مي¬باشد. تغييرات در اين اطلاعات مي¬تواند مبنايي براي تصميم¬گيري باشد در سال‌هاي اخير بازارهاي مالي زمينه مناسبي براي تحقيقات اقتصاددانان و آماردانان بوده است كه بيشتر آن‌ها روي زمينه‌هاي اقتصاد و آمار مانند شبكه‌هاي عصبي، رگرسيون خطي و ضريب همبستگي تمركز دارند. اين‌كه در سيستم اقتصادي شاخص‌هاي بازار مالي همبستگي دروني و اثر متقابل دارند يك امر كاملاً پذيرفته‌شده است و براي بررسي اين اثرات از اطلاع متقابل يا تغيير انتروپي TE) (استفاده مي‌شود. تغيير انتروپي امروزه به‌طور گسترده‌اي در زمينه‌هاي داده‌كاوي و اقتصاد به كار مي‌رود. دليل وجود تغيير انتروپي آن است كه سري‌هاي زماني مي‌خواهند به سمت مانايي بروند و در شرايط ماركوف صدق كنند و ما به بررسي تغييرات انتروپي روي سري‌هاي زماني مي‌پردازيم. بنابراين اين تحقيق در مورد تغيير انتروپي روي تبديلات غيرخطي روي داده‌هاي ميزان فروش روزانه دو صنعت خودرو و صنعت فولاد مي‌باشد. در اين تحقيق مشاهده خواهيم كرد كه يكي از تبديلات غيرخطي رفتاري تقريباً شبيه رفتار داده¬هاي اصلي را دارد. بقيه تبديلات غيرخطي تغييرات چشم‌گير و نوسانات زيادي نسبت به انتروپي داده‌هاي اصلي دارند.

1398/02/03

Transfer entropy of nonlinear transformation on the financial time series

4/23/2019 12:00:00 AM

Investments in stock are made by stockholders and investors based on a large amount of information. One of these cases is the information in the financial statements. Changes in this information can be the basis for making decisions. In recent years, financial markets have been a good base for economists and statisticians, most of them focusing on economics and statistics such as neural networks, linear regression, and correlation coefficients. In the economic system, financial market indicators have internal and interdependent interaction, and it is widely used to investigate these effects through mutual information or transfer entropy (TE).Today, transfer entropy¬ is widely used in data mining and economics. The existence of an transfer entropy is that time series tend to go to a stationary point and apply in Markov conditions, and we study transfer entropy over time series, so this study focuses on the transfer of entropy on nonlinear transformations on the data of the daily sales volumes of the two automotive and industrial industries This article will show that one of the nonlinear behavioral transformations is almost like the behavior of the main data, and the rest of the nonlinear transformations have dramatic changes and fluctuations over the entropy of the original data.