20984

۲۰۹۸۴

طراحي مدل ديناميكي زنجيره تامين و تسهيلاتِ مالي در بانك وتأثير آن بر بازار مسكن (مطالعه موردي : بانك مسكن)

كارشناسي ارشد

مهندسي صنايع

۱۳۹۴

۱۳۹۷/۱۱/۱۵

دكتر مصطفي جعفري

دكتر كامران شهانقي

صنايع

مسكن يكي از نيازهاي بشر امروزي مي باشد كه در ايجاد احساس آرامش و امنيت براي خانوارها نقش مهمي ايفا مي نمايد. در دو دهه گذشته با شروع دوران بازسازي و توسعه شهري وآپارتمان نشيني ، نگاهي جديد ،هم از سمت خريداران و سازندگان ، و هم از طرف دولت و سرمايه گذاران به اين صنعت صورت گرفت. صنعتي كه مي تواند زير بناي رشد اقتصادي ، و رونق ساير صنايع يك كشور باشد. در سالهاي گذشته با افزايش تقاضاي مسكن، قيمت مسكن نيز افزايش يافت. با افزايش قيمت مسكن ، بانك مسكن به عنوان بانكي تخصصي و دولتي در امر مسكن در ايران ، ميزان وام پرداختي را افزايش داد . اما نسبت افزايش وام از طرف بانك با ميزان افزايش قيمت مسكن در بازار مسكن يكسان نبود. از طرفي با ثابت ماندن متوسط درآمد جامعه ، اختلاف پس انداز متقاضيان تا شاخص قيمت مسكن روز به روز رشد فزاينده اي يافت . در اين تحقيق مدلي با روش پويايي سيستم از بازار مسكن ، شامل زير سيستم قيمت مسكن و زير سيستم بانك ارائه مي گردد .در اين مطالعه به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت كه در صورتيكه مقدار وام مسكن افزايش يابد ، منابع مالي بانك جهت پرداخت وام ، كفايت مي نمايد ؟ با افزايش وام مسكن ، چه تأثيري بر قيمت مسكن خواهد داشت ؟ پس از ارزيابي ، تست و اجراي مدل با سناريوهاي مختلف ، نتايج حاصل در اين تحقيق نشان داده مي شود كه پس از افزايش وام خريد مسكن ، بانك با كمبود منابع ناشي از پرداخت وام و افزايش ريسك نقدينگي روبرو خواهد شد. از سوي ديگر با افزايش ميزان وام ، تقاضاي وام خريد مسكن نيز افزايش خواهد يافت . سرمايه گذاراني كه در نبود بازارهاي مالي كارآمد و كسب سود ، با افزايش وام ، وارد بازار مسكن مي شوند ، به افزايش بيشتر قيمت مسكن دامن خواهند زد. با پرداخت وام از طرف بانك ، اقساط معوق نسبت به قبل ، افزايش مي يابد كه باعث افزايش ريسك اعتباري خواهد شد . لذا با تغيير ساختار وام و بيمه وام پرداخت شده ، تضميني براي بازپرداخت اقساط ، وكاهش ريسك خواهد بود.

1398/04/24

Design of Dynamic Model of the Supply Chain and Financial Facility in the Bank and its Effect on the Housing Market ( Case Study: Maskan Bank)

7/15/2019 12:00:00 AM

Housing is a today's human need that plays an important role in creating a sense of peace and security for households. In the past two decades, with the onset of the urban rebuilding/development and apartment living, both buyers/builders and government/investors have had a new look toward the housing industry; one that can be the basis for the economic growth and boom other industries. In the past years, as the housing demand increased, the housing price increased too; hence, Maskan Bank, a governmental entity specialized in the subject of housing in Iran, increased the mortgage loans, but this increase did not conform to that of the housing price in the related market. On the other hand, as the society’s average income remained unchanged, the difference between the applicants' savings and the housing price index grew considerably day by day. This research presents a dynamic system-based model of the housing market that includes sub-systems of the bank and housing price, and addresses the issue that if mortgages increased, would the bank resources suffice to pay them, and what would be the effects on the housing price? Results of this study, after implementing, testing, and evaluating the model with different scenarios, show that with an increase in mortgages, the bank will face a resource shortage and increased liquidity risks. On the other hand, increased mortgages will also increase the related demand, and investors who, in the absence of efficient financial markets and profit, enter the housing market due to increased mortgages, will cause an increase in the housing price. Since after the bank pays mortgages, deferred installments and, hence, the credit risk will increase compared to the past, installments will be repaid and the risk will reduce if the mortgage structure is changed and loans are insured.