21363

21363

برآورد تابع تقاضاي برق صنعتي داراي پارامتر متغير طي زمان(TVP) رهيافت فضا-حالت

كارشناسي ارشد

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

1393

1398/07/14

دكتر عمران محمدي

دكتر سعيد شوال پور

مهندسي پيشرفت

كشش‌هاي قيمتي، متقاطع و درآمدي تقاضاي برق مبنايي بسيار مهم براي سياست‌گذاري و پيش‌بيني هستند. مطالعات انجام شده عموماً اين كميت‌هاي مهم اقتصادي را طي زمان ثابت فرض كرده‌اند. درحالي‌كه پارامترهاي مولد اين كميت‌ها ممكن است طي زمان بي‌ثبات باشند. در اين صورت كشش‌هاي محاسبه‌شده به دليل خطاي تصريح ، اريب‌دار و ناسازگار خواهند بود. در اين مقاله تلاش شده ضمن اجراي آزمون هانسن در رد ثبات پارامترها، به روش فيلتر كالمن در قالب مدل-فضا كشش‌هاي قيمتي و متقاطع تقاضا ارائه شود بنابراين ضمن رفع آسيب‌هاي مدل‌هاي رايج به تخمين كشش‌هاي تقاضا مي‌پردازيم. سپس براي مقايسه بهتر و نشان دادن برتري كشش هاي توليد شده توسط مدل پويا يك برآورد از كشش ها توسط مدل هاي مرسوم اقتصاد سنجي OLS خواهيم زد و نتايج را در انتها مقايسه خواهيم كرد. كشش‌هاي تابع تقاضاي برق صنعتي در ايران براي سال‌هاي 1360-1395 برآورد شده‌اند. داده‌هاي استفاده شده در اين مقاله عبارتند از: مصرف برق سرانه صنعتي، قيمت واقعي برق، درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش صنعت و قيمت واقعي بنزين به عنوان نماينده انرژي‌هاي جانشين براي برق در بخش صنعتي. نتايج نشان مي‌دهد كشش‌هاي قيمتي، درآمدي براي تقاضاي برق صنعتي در طول زمان در حال تغيير هستند( TVP). همچنين مي‌توان بعضي جهش‌ها را در اين كشش‌ها در طول زمان مشاهده كرد.

1398/08/21

Estimating the Time-Variable Parameter Industrial Electricity Demand Function (TVP) Space-State Approach

10/5/2020 12:00:00 AM

Price elasticities, crossovers, and revenue demand are crucial for policymaking and forecasting. Studies have generally assumed these important economic quantities to be constant over time. While the parameters producing these quantities may be unstable over time. In this case, the calculated elasticities will be skewed and incompatible due to the stipulation error. In this paper, we have tried to apply the Hansen test to reject parameter stability, using Kalman filter as a model of space-elasticity of demand and cross-demand models, thus estimating the demand elasticities while eliminating the damages of common models. Then, for a better comparison and demonstrating the superiority of the dynamics generated by the dynamic model, we will make an estimation of the drag by conventional OLS econometric models and compare the results in the end. The elasticities of the demand function of industrial electricity in Iran have been estimated for the years 1360-1385. The data used in this paper are: per capita electricity consumption, real electricity price, per capita income, industry added value and real gasoline price as representative energy substitutes for industrial electricity. The results show that price elasticities, revenue for industrial electricity demand, are changing over time TVP. Some mutations in these stretches can also be observed over time.