23586

شناسايي بازيگران مؤثر شبكه معاملات ارز در سامانه نيما به كمك تحليل شبكه‌هاي اجتماعي

كارشناسي ارشد

رشته مهندسي صنايع گرايش سيستم‌هاي كلان

1396

1399/10/09

سعيد ميرزا محمدي

مهرداد آقا محمد كرماني

مهندسي پيشرفت

نظام يكپارچه معاملات ارزي كه به‌اختصار «نيما» ناميده مي‌شود، بستري است كه با هدف مديريت بازار ارز طراحي و پياده‌سازي شده است. با راه‌اندازي كامل سامانه نيما عمليات ارزي عرضه و تقاضاي تجاري كشور به‌طوركلي از بستر اين سامانه انجام خواهد شد. به‌اين‌ترتيب كه در سمت عرضه، صادركنندگان مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را بفروشند و در سمت تقاضا، واردكنندگان درخواست خريد ارز نمايند. شناسايي بازيگران مؤثر در هريك از اين بازارها مي‌تواند تأثير مثبتي در سياست‌گذاري‌هاي بازارساز اصلي اين سامانه يعني بانك مركزي داشته باشد. در اين ميان استفاده از ابزارهاي تحليل شبكه‌هاي اجتماعي مي‌تواند راهكار مناسبي براي تحقق اين امر باشد. از آن جا كه در اين شبكه‌ها هريك از بازيگران تنها مي‌تواند يكي از نقش‌هاي "خريدار" يا "فروشنده" ارز را داشته باشد و تنها امكان معامله و ايجاد ارتباط با نقش مقابل وجود دارد، مي‌توان اين شبكه‌ها را شبكه‌هاي دو وجهي ناميد، در نتيجه رويكردهاي معمول شناسايي بازيگران مؤثر براي اين شبكه‌ها قابل‌استفاده نخواهد بود. در مقابل با رويكردهاي استاندارد، ما از يك الگوريتم تصويرسازي وزني براي حل اين مشكل استفاده كرديم. بعد از تصويركردن هريك از دو شبكه عرضه و تقاضاي ارز، چهار شبكه جديد شامل شبكه صادركننده‌هاي فروشنده ارز، صرافي‌هاي خريدار ارز، واردكننده‌هاي خريدار ارز و صرافي‌هاي فروشنده ارز ايجاد مي‌گردد. مي‌دانيم كه به‌منظور ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﺤـﻮري در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎزي مي‌كنند اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي ﻣﺮﮐﺰﯾـﺖ مي‌تواند مناسب باشد؛ لذا ما هم براي شناسايي بازيگران مؤثر در هريك از چهار شبكه مورد بررسي اقدام به محاسبه و تحليل نتايج شاخص‌هاي اصلي پرتكرار در ادبيات كرديم. پاسخ به اين سؤال كه كدام‌يك از شاخص‌هاي محاسبه شده مي‌تواند مهم‌ترين گره‌ها را به ما معرفي كند ميسر نخواهد بود، لذا ما تلاش كرديم به كمك روش تصميم‌گيري تاپسيس مجموعه‌اي از شاخص‌ها را در نظر بگيريم و با دخيل كردن همه‌ي شاخص‌ها گره‌ها را امتيازدهي و رتبه‌بندي نماييم. در نتيجه اجراي الگوريتم يك رتبه‌بندي براي گره‌ها ارائه شد كه بر اساس آن گره‌اي كه بالاترين رتبه را كسب كند مهم‌ترين گره در شبكه مدنظر ما خواهد بود. در نهايت هم‌جهت ارائه پيشنهاداتي به سياست‌گذار، با تحليل و بررسي نتايج رتبه‌بندي، به پرسش‌هايي در مورد بازيگران مؤثر بازار پاسخ داده شد.

1400/02/19

Identifying the effective actors of forex trading network in the NIMA system using social network analysis

12/30/2021 12:00:00 AM

Integrated system of foreign exchange transactions is called NIMA in Iran. this is a platform system that has been designed and implemented with the aim of managing the foreign exchange market.With the full launch of the Nima system, the country's foreign exchange supply and demand operations will be carried out in general from the context of this system. In this way, on the supply side, exporters can sell the currency from their exports, and on the demand side, importers can request to buy foreign currency. Identifying effective actors in each of these markets can have a positive impact on the policies of the main market maker of this system, the central bank.Using social networks analysis (SNA) tools can be a good way to achieve this. Since in these networks each of the actors can only have one of the roles of "buyer" or "seller" and there is only the possibility of trading and communication with the opposite role, these networks can be called bipartite networks. As a result, the usual approaches to identifying effective actors for these networks will not be usable.In contrast to standard approaches, we used a weighted projection algorithm to solve this problem. After projectting each of the two networks of foreign exchange supply and demand, four new networks are created, including the network of seller-exporters, buyer exchange offices, buyer importers, and seller exchange offices.In order to identify the effective actors in each of the four studied networks, we calculated and analyzed the results of the main centrality measures in the literature. It will not be possible to answer the question of which of the calculated measures can introduce the most important nodes to us.Then We will try to consider a set of measures using the TOPSIS decision-making method to score and rank the nodes. As a result of the implementation of the algorithm, a ranking was provided for the nodes, based on which the node with the highest rank will be the most important node in our network. Finally, in order to make suggestions to the policymaker, by analyzing the results of the ranking, questions about effective market players were answered.

خريدوفروش ارز , تحليل شبكه‌هاي اجتماعي , رتبه‌بندي بازيگران , سامانه نيما

currency buying and selling , social networks analysis , ranking of actors , NIMA system