26229

بررسي تاثير ابزار تكنولوژي نوين بانكداري الكترونيك بر بازدهي و ريسك

كارشناسي ارشد

مديريت تكنولوژي گرايش انتقال

1397

1397/07/07

دكتر سعيد ميرزامحمدي

دكتر محمد پارسانژاد

مهندسي پيشرفت

فنآوري اطلاعات اثرات شگرفي بر صنعت بانكداري داشته است. بانكها و مؤسسات مالي نيز حضور خود را با اهداف گوناگون در عرصه هاي تكنولوژي نوين تثبيت كرده اند. استفاده از فن آوريهاي نوين در نظام بانكداري يك ضرورت انكارناپذير است . بنابراين، بانكي در ارائه خدمات مطلوب و تمام وقت به مشتريان و به دنبال آن كسب سود، عملكرد بهتري دارد كه از ابزارهاي نوين پرداخت، بيشترين بهره برداري را داشته باشد. لذا با توجه به اهميت موضوع سودآوري در عمليات بانكداري، هدف از اين تحقيق "بررسي تاثير ابزار تكنولوژي نوين بانكداري الكترونيك بر بازدهي و ريسك بانك هاي ايراني " مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق، كليه بانك هاي ايران و نمونه آماري شامل اطلاعات بانكهاي ايراني در سال هاي 1384 تا 1395 است. با توجه به تعريف هاي متعدد و متنوع از بانكداري الكترونيك كه دربرگيرنده تمام ابزارهاي پرداخت الكترونيك است، در اين پژوهش بانكداري الكترونيكي را با تمركز بر 6 ابزار پرداخت الكترونيكي مهم و تأثيرگذار آن، شامل دستگاه هاي خودپرداز، پايانه فروش، شعب آنلاين، شعب سوئيفتي، كارتهاي بانكي صادر شده و پايانه شعب است. براي بررسي تأثير ابزارهاي مختلف بانكداري الكترونيكي بر سودآوري و ريسك بانك ها، از مدل اقتصادسنجي داده هاي تابلويي استفاده شده است. متغير وابسته، بازده دارايي هاي بانك ها است كه با استفاده از شاخص ريسك، تعديل شده است. علاوه بر متغير هاي توضيحي مرتبط با بانكداري الكترونيك كه شامل شش متغير فوق مي باشد، برخي متغيرهاي كنترل كه بر اساس مباني نظري بر عملكرد بانك ها تاثير دارند نيز در اين مطالعه مورد استفاده قرار گرفته كه عبارتند از اندازه بانك؛ نسبت مجموع مانده مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به دارايي ها؛ و نسبت درآمدهاي غير مشاع به كل در آمدهاي بانكي. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه گرچه از منظر مشتري، خدمات بانكداري الكترونيكي به بانك ها در وظيفه تسهيل گري مبادلات كمك مي كند، اما تاثير قابل ملاحظه اي بر عملكرد بانك ها بر جاي نمي گذارد.

1400/12/08

The Effect of e-banking technology instruments on return and risk of Iranian banks

9/29/2019 12:00:00 AM

The information technology has affected the banking industry profoundly. The banks and financial institutes have demonstrated themselves following different goals in the technological fields. Using the modern technologies in banking industry is an inevitable requirement. Therefore, the banks may have good performance in desirable service rendering and full time services as well as to gain more benefit when they use new payment instruments. Thereby, they would have the highest profitability. Thus, given the importance of profitability in banking operations, this research was practiced aiming at study the effects of modern E-banking technological instruments and devices on the efficiency and risk in Iranian banks. The research population includes all Iranian banks and the statistical sample includes Iranian banks data during2005-2016 Given the various definitions provided for the E-banking which includes all e-payment devices, this research deals the e-banking with focus on 6 main e-payment devices and their effects including ATM, POS, online branches, swift branches, issued cards and branches payment system. To study the effects of different e-banking devices on the profitability and risk of banks, data panel econometric model has been utilized. The dependent variable is bank assets efficiency which has been regulated using risk index. In addition to explanatory data related to e- banking including 6 abovementioned variables, some control variables have been also sued in the research which are affecting the banks performance based on the theoretical basics. Those control variable are including bank size, the proportion of total past due, deferred, and doubtful claims to the assets and proportion of non-common incomes to total bank income. The findings show that customers believe that the e-banking services help banks in facilitating the transaction but there is no considerable effect on the banks performance.

بانكداري الكترونيك , بازدهي , ريسك , اقتصادسنجي پنل ديتا

e-banking , efficiency , risk , data panel econometric

Fariba Jaleh Karimian

Dr. Saeed Mirza Mohammadi