30346

ارائه يك سيستم معاملاتي الگوريتمي مبتني بر مديريت ريسك در بازار جهاني رمزارز

كارشناسي ارشد

مهندسي صنايع- مهندسي مالي

1400

1402/10/19

سيد جعفر سجادي

مهندسي صنايع

در يك دهه اخير سرعت تغييرات در تمامي حوزه‌هاي مهندسي بسيار بالا رفته است و مهندسي مالي نيز از اين قاعده مستثني نبوده؛ ظهور مفاهيم جديد و گسترش روزافزون سيستم‌هاي هوش مصنوعي و كامپيوتري سبب ايجاد ساختارهاي تازه اي در بازارهاي مالي و ايجاد تغييرات بنيادي در ساز و كارهاي سنتي بازارها شده است كه همچون تيغي دولبه فرصت ها و تهديدهاي جديدي را به وجودآورده است. حوزه رمز ارزها نمونه روشني از از تلاقي اقتصاد و فناوري روز دنيا است كه توجه افراد زيادي را به خود جلب كرده است. هدف اصلي سرمايه‌گذاران در بازار هاي مالي، كسب بيشترين بازده در زمان مورد نظر مي‌باشد، لذا معرفي بهترين روش جهت انجام خريد و فروش براي سرمايه‌گذاران از اهميت بسزايي دارد. امروزه با گسترش بازارهاي مالي و سامانه هاي معاملاتي برخط، سرعت انجام معاملات بصورت چشم‌گيري افزايش يافته و همچنين نياز به سرعت بالا در تحليل داده‌ها و گسترش و بهبود معاملات الگوريتمي ، گرديده است. معاملات الگوريتمي به دلايلي نظير سرعت، سادگي استفاده، امكان سفارشي‌سازي، كاهش تأثيرهاي بازار و ... درصد فراواني از حجم معاملات بازار جهاني را تشكيل مي‌دهند پژوهش حاضر در حقيقت تلاشي است در جهت طراحي و پياده سازي يك سيستم و پنل معاملاتي خودكار و الگوريتمي كاربرپسند وساده براي بازار رمزارز است. با توجه به اين كه تحليل تكنيكال براي بازارهاي دو طرفه (موقعيت خريد و فروش ) مناسب است، از تركيب سيگنال 3 ابزار تكنيكال براي سيستم معاملاتي استفاده شده است. همچنين براي تكميل سيستم مديريت ريسك، حد سود و حد ضرر بهينه معاملات باز شده تعيين شده است. نتايج نشان مي دهد كه سيستم معاملاتي طراحي شده نسبت بازدهي به ريسك مطلوب تري نسبت به ديگر استراتژي هاي رقيب مانند خريد و نگهداري و فروش و نگهداري ، استراتژي بدون ريسك ( نظير سپرده بانكي و ...) و ساير عومل دخيل در حوزه مالي رفتاري دارد. همچنين چارچوب زماني 15 دقيقه براي طراحي سيستم هاي معاملاتي بر روي بازارهاي رمز مناسب به نظر مي رسد.

1402/10/25

Providing an algorithmic trading system based on risk management in the global cryptocurrency market

1/1/1900 12:00:00 AM

In the last decade, the speed of changes in all fields of engineering has increased greatly, and financial engineering is no exception. The emergence of new concepts and the ever-increasing expansion of artificial intelligence and computer systems have caused the creation of new structures in the financial markets and fundamental changes in the traditional mechanisms of the markets, which have created new opportunities and threats like a double-edged sword. The field of cryptocurrencies is a clear example of the intersection of economy and technology in the world, which has attracted the attention of many people. The main goal of investors in the financial markets is to get the highest return at the desired time, so introducing the best method for buying and selling is very important for investors. Today, with the expansion of financial markets and online trading systems, the speed of transactions has increased significantly, and there is also a need for high speed data analysis and the development and improvement of algorithmic transactions. Algorithmic transactions for reasons such as speed, ease of use, possibility of customization, reduction of market effects, etc. constitute a large percentage of the volume of global market transactions. The current research is actually an attempt to design and implement a user-friendly and simple automatic and algorithmic trading system and panel for the cryptocurrency market. Due to the fact that technical analysis is suitable for two-way markets (buying and selling positions), the signal combination of 3 technical tools has been used for the trading system. Also, to complete the risk management system, the profit limit and the optimal loss limit of the opened transactions have been determined. The results show that the designed trading system has a better return-to-risk ratio than other competing strategies such as buying and holding and selling and holding and other factors involved in the field of behavioral finance. Also, the time frame of 15 minutes seems appropriate for designing trading systems on crypto markets

معاملات الگوريتمي , تحليل تكنيكال , رمزارز , پنل معاملاتي , ربات معاملاتي خودكار

Algorithmic Trading , Technical analysis , Cryptocurrency , trading panel , Automated trading robot

Sepehr Toghiei

Dr. Jafar Sajjadi