30789

شناسايي سهام ميم با استفاده از مفاهيم بنيادي در بازار بورس آمريكا با مدل رگرسيون لجستيك

كارشناسي ارشد

مهندسي صنايع- مهندسي مالي

1400

1402/12/15

سيد جعفر سجادي

مهندسي صنايع

ديدگاه تكنيكال بيان مي‌كند كه رفتار گذشته نمادهاي معاملاتي مي‌تواند تكرارشونده باشد و بر اين اساس بايد تحليل‌گران اين نكته را در تصميمات خود مدنظر قرار دهند. مطابق اين قاعده، سهام ميم براساس وضعيتي كه شركت با آن مواجه بوده مي‌تواند اين حركات را در آينده نيز تكرار كند. اين نوع از سهام‌ها مي‌توانند حركات بسيار پرنوساني از خود بروز دهند و درنتيجه سرمايه‌گذاري در آن‌ها با ريسك‌ قابل توجهي همراه خواهد بود. يك سرمايه‌گذار كه به دنبال كسب سود منطقي از بازارهاي مالي است، قبل از اقدام به سرمايه‌گذاري تمامي جوانب را براي دور نگه‌داشتن حداكثري عوامل ريسك‌زا از سرمايه خود درنظر مي‌گيرد. سهام ميم در بازار بورس آمريكا از عوامل خطرساز براي ارزش دارايي سرمايه‌گذاران اين بازار به حساب مي‌آيد و در اين پايان‌نامه سعي‌شده ‌است تا با استفاده از اصول رياضي و پايه‌ريزي مدل رگرسيون لجستيك و استفاده از پارامترهاي بنيادي نظير "درصد فروش استقراضي" و "جريان نقدي آزاد اهرمي" كه در تاريخچه معاملات و عملكرد هر سهم وجود دارد، اقدام به شناسايي احتمالي سهام ميم در كنيم. اين كار باعث مي‌شود تا بتوان براساس يك مدل رياضي متشكل از پارامترهاي بنيادي مرتبط، به يك چارچوب كلي براي مشخص كردن اين مورد كه سهام بورسي مورد مطالعه با چه احتمالي مي‌تواند ميم تلقي شود و درنتيجه در چه طبقه‌بندي از احتمالات ممكن قرار مي‌گيرد.

1403/02/11

Identification of meme stocks using fundamental concepts in the American stock market with logistic regression model

1/1/1900 12:00:00 AM

The technical point of view states that the past behavior of trading symbols can be repetitive and accordingly, analysts should consider this point in their decisions. This type of stocks can show very fluctuating movements, and as a result, investing in them will be associated with significant risk. An investor who is looking for a reasonable profit from the financial markets, before making an investment, should considers all aspects to keep the maximum risk-causing factors away from her capital. Meme Equity in the American stock market is considered as one of the risk factors for the property value of the investors and in this thesis has been tried to use the mathematical principles, the logistic regression model and the use of fundamental parameters such as "Short Percent of " and "Levered Free Cash Flow" which exists in the trading history and performance of each share, proceed to identify the meme stocks possibility in the American stock market. This work makes it possible, based on a mathematical model consisting of related fundamental parameters, achieve general framework to specify the probability case of the stock under study can be considered a meme and as a result, in what classification of possibilities it is placed.

سهام ميم , بورس آمريكا

meme stock , logistic regression

Mohammad Mohammadi

Dr. Jafar sajjadi