33249

بررسي فناوري بلاكچين و طراحي مدل پيش¬بيني قيمت رمز ارز با استفاده از يادگيري ماشين

كارشناسي ارشد

مهندسي صنايع

1397

1403/08/30

جناب دكتر مهدي غضنفري

جناب دكتر عمران محمدي

صنايع

‌ چكيده: در سال‌هاي اخير، فناوري بلاكچين و رمز ارزها به يكي از موضوعات داغ و پرطرفدار در حوزه فناوري و مالي تبديل شده‌اند. بلاكچين به عنوان يك فناوري نوآورانه و توزيع‌شده، با ارائه شفافيت و امنيت در تبادلات ديجيتال، امكان ايجاد رمز ارزهاي مختلف را فراهم كرده است. با اين حال، پيش‌بيني قيمت رمز ارزها به دليل نوسانات شديد و تأثيرپذيري از عوامل مختلف همچنان يك چالش بزرگ باقي مانده است. در اين پژوهش، به بررسي فناوري بلاكچين و نحوه عملكرد آن پرداخته و سپس مدل تركيبي ANFIS-GA براي پيش‌بيني قيمت رمز ارزها به‌كار گرفته شده است. اين مدل با استفاده از سيستم استنتاج تطبيقي عصبي-فازي (ANFIS) و الگوريتم ژنتيك (GA) توانسته است روابط پيچيده و غيرخطي ميان داده‌هاي ورودي مانند قيمت‌هاي گذشته، حجم معاملات و تغييرات قيمت را شناسايي و پيش‌بيني‌هاي دقيقي ارائه دهد. ANFIS به‌عنوان يك ابزار يادگيري غيرخطي و GA به‌منظور بهينه‌سازي پارامترهاي مدل، از جمله توابع عضويت و پارامترهاي فازي، به كار گرفته شده‌اند. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه مدل ANFIS-GA دقت بالايي در پيش‌بيني قيمت ده رمز ارز برتر، از جمله بيت‌كوين (BTC)، اتريوم (ETH) و سولانا (SOL)، دارد. تحليل سبد سرمايه‌گذاري پيشنهادي بر اساس پيش‌بيني‌هاي اين مدل نشان مي‌دهد كه تخصيص بهينه بين رمز ارزهاي با پتانسيل رشد بالا و ارزهاي پايدارتر مي‌تواند ريسك سرمايه‌گذاري را كاهش داده و بازدهي را افزايش دهد. اين استراتژي با استفاده از تنوع‌بخشي و مديريت ريسك، سبدي متعادل و كارآمد ارائه مي‌دهد. همچنين، پيشنهاد مي‌شود كه با ادغام متغيرهاي ورودي و استفاده از داده‌هاي ساير بازارها، دقت پيش‌بيني مدل افزايش يابد و نتايج آن در پژوهش‌هاي آتي بررسي شود. كلمات كليدي: بلاكچين، پيش‌بيني قيمت، رمز ارزها، ANFIS، الگوريتم ژنتيك، بهينه‌سازي، سبد سرمايه‌گذاري، مديريت ريسك، تحليل داده‌هاي مالي.

1404/01/20

Exploring Blockchain Technology and Designing a Cryptocurrency Price Prediction Model Using Machine Learning

11/20/2025 12:00:00 AM

Abstract In recent years, blockchain technology and cryptocurrencies have become one of the hot topics in the fields of technology and finance. Blockchain, as an innovative and distributed technology, has enabled the creation of various cryptocurrencies by providing transparency and security in digital transactions. However, predicting the price of cryptocurrencies remains a major challenge due to its extreme volatility and susceptibility to various factors. In this study, we examine blockchain technology and its performance, and then apply the ANFIS-GA hybrid model to predict cryptocurrency prices. Using the adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) and genetic algorithm (GA), this model has been able to identify complex and nonlinear relationships between input data such as past prices, trading volume, and price changes and provide accurate predictions. ANFIS as a nonlinear learning tool and GA are used to optimize model parameters, including membership functions and fuzzy parameters. The results of this study show that the ANFIS-GA model has high accuracy in predicting the prices of the top ten cryptocurrencies, including Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), and Solana (SOL). The analysis of the proposed investment portfolio based on the predictions of this model shows that the optimal allocation between cryptocurrencies with high growth potential and more stable currencies can reduce investment risk and increase returns. This strategy provides a balanced and efficient portfolio by using diversification and risk management. It is also suggested that by integrating input variables and using data from other markets, the prediction accuracy of the model can be increased and its results can be investigated in future research. Keywords: Blockchain, price prediction, cryptocurrencies, ANFIS, genetic algorithm, optimization, investment portfolio, risk management, financial data analysis.

كلمات كليدي: بلاكچين، پيش‌بيني قيمت، رمز ارزها، لگوريتم ژنتيك، بهينه‌سازي، سبد سرمايه‌گذاري، مديريت ريسك، تحليل داده‌هاي مالي.

ANFIS

arash naghdalizadeh

dr.mehdi ghazanfari