9908

9908

ارائه يك مدل اقتصادسنجي مناسب براي رتبه¬بندي ريسك اعتباري مشتريان مؤسسات مالي و اعتباري

درجه كارشناسي ارشد

مهندسي صنايع گرايش سيستم¬هاي اقتصادي-اجتماعي

رديبهشت 91

رديبهشت 91

دكتر كاظم نقندريان -

دكتر سعيد ميرزا محمدي

چكيده: طراحي و استقرار مدل اندازه¬گيري ريسك اعتباري در نظام بانكي نقش كارآمدي در راستاي بالا بردن بهره¬وري بانك¬هاي كشور در تخصيص بهينه منابع دارد. هدف اصلي در اين پژوهش ايجاد يك مدل پيش‌بيني كارآمد بر اساس ويژگي¬ها و داده¬هاي واقعي يك بانك داخلي مي¬باشد كه با دارا بودن خروجي كمي توان افراز مشتريان را در گروه¬هايي با معيار¬هاي بين¬المللي داشته باشد، تا بتوان از آن به عنوان ابزار كمك براي تصميم¬گيري مديران بانك استفاده كرد. متغير¬هاي پيش‌بيني كننده نسبت¬هاي مالي وام‌گيرندگان مي¬باشد. مدل¬هاي پيش‌بيني ريسك اعتباري به صورت خطي نبوده و توابع نمايي و سيگموئيدي مناسب¬ترين مدل¬هاي پيش‌بيني ريسك اعتباري محسوب مي¬شوند. در اين تحقيق با بررسي ابزار¬هاي مختلف اندازه¬گيري ريسك اعتباري، روش رگرسيون لجستيك به عنوان روش پايه براي ايجاد مدل انتخاب شد. رگرسيون لجستيك يكي از كاربردي¬ترين مدل¬هاي خطي تعميم يافته براي تحليل رابطه يك يا چند متغير توضيحي بر متغير پاسخ رسته¬اي است، ولي زماني كه بين متغير¬هاي توضيحي همبستگي¬هاي نسبتاً قوي وجود داشته باشد هم خطي چندگانه ايجاد شده، ممكن است به كاهش كارايي مدل منجر شود. به منظور رفع اين مشكل در اين پژوهش از روش تحليل عاملي استفاده شده كه در نهايت به استقرار مدلي بهينه شده نسبت به مدل¬هاي مشابه قبلي مي¬انجامد. واژه¬هاي كليدي: ريسك اعتباري، رتبه¬بندي مشتريان بانك، رگرسيون لجستيك، مشكل همبستگي داده¬ها، تحليل عاملي